吕永健

作品数：8被引量：25H指数：3
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供职机构：西南财经大学金融学院更多>>
发文主题：后验分析波动率预测SPA检验中国股票市场异方差模型更多>>
发文领域：经济管理理学社会学更多>>
发文期刊：《商》《中国管理科学》《国际金融研究》《系统管理学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金中国博士后科学基金更多>>
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基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究被引量：1
《中国管理科学》2019年第7期46-55,共10页吕永健 符廷銮 胡颖毅 戴丹苗 
国家自然科学基金青年基金资助项目(71801034);中国博士后科学基金资助项目(2019M652870)
传统历史模拟法(THS,Tranditional Historical Simulation)和滤波历史模拟法(FHS,Filtered Historical Simulation)是国际商业银行使用最多的VaR预测方法。首先,论文在已有研究成果的基础上,构造了BHW(Bootstraped Hull and White)历史...
关键词：历史模拟法 BHW VAR 黄金市场 后验分析 
基于TGARCHSK模型的外汇市场极端风险测度研究被引量：4
《系统管理学报》2017年第2期234-244,共11页吕永健 王鹏 胡颖毅 
国家社会科学基金重大项目(13&ZD030);国家自然科学基金面上项目(71473200);国家自然科学基金资助项目(71101119);西南财经大学和四川省教育厅创新团队建设项目(JBK130401);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK1507085)
针对金融资产收益的时变高阶矩波动特征在风险管理中的作用和意义,提出了一个新的时变高阶矩波动模型——门限广义自回归条件异方差-条件偏度-条件峰度(Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic,Skewness and...
关键词：金融风险测度 预期损失 国际外汇市场 后验分析 
基于GAST分布的国际原油市场下行风险预测及后验分析被引量：2
《国际金融研究》2016年第5期72-84,共13页吕永健 王鹏 
国家自然科学基金(71473200);四川省教育厅创新团队建设项目(JBK130401);中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1507085)的资助
本文基于包括GAST在内的多种统计分布建立风险预测模型,深入考察各种模型在原油市场下行风险预测中表现出的精确性差异,主要结论:(1)原油市场收益分布的左、右尾部的"厚度"显著不一致;(2)正态分布不能刻画原油市场分布的"尖峰和厚尾"和...
关键词：下行风险 风险价值 国际原油市场 后验分析 
金融资产收益率分布是对称的吗——基于国际汇率市场的实证证据被引量：2
《国际金融研究》2015年第8期87-96,共10页王鹏 吕永健 
金融资产收益分布的非对称性不仅是投资组合选择过程中应该考虑的一个重要因子,而且与风险识别与测度也有着千丝万缕的联系。本文采用Lisi(2007)提出的一种基于Bootstrap思想的金融资产收益分布非对称性测度方法,开展了对国际上8种主要...
关键词：汇率 非对称性 Bootstrap检验 偏度系数 
基于时变高阶矩模型的贵金属市场风险测度研究被引量：6
《管理科学》2015年第1期133-143,共11页吕永健 王鹏 
国家自然科学基金(71101119;71473200);四川省教育厅创新团队建设项目(JBK130401)~~
以黄金为代表的贵金属及其金融衍生品的交易量不断增长,逐渐成为与股票和债券平行的投资和避险工具,但关于贵金属市场风险测度的研究却比较缺乏。以上海和伦敦市场的黄金和白银交易价格为样本,基于常数高阶矩模型和时变高阶矩模型建立...
关键词：贵金属市场 风险价值 预期损失 时变高阶矩 后验分析 
基于消息模型的股票市场波动与相关消息因素的关系研究被引量：2
《数理统计与管理》2013年第6期1124-1131,共8页王鹏 吕永健 
国家自然科学基金(71101119);西南财经大学和四川省教育厅创新团队建设项目(JBK130401)
"消息"(News),对于验证市场有效性和研究股票市场的波动特征,具有重要价值.本文基于消息模型(News Model),对上证A股综合指数及其相关影响因素进行了实证分析.通过对样本数据分别利用ARMA(Autoregression Moving Average)、VAR(Vector A...
关键词：消息模型 ARMA VAR ItPF 财政支出 
连锁经营管理理论视角下的金融业管理问题探讨被引量：1
《商》2013年第09Z期79-79,共1页吕永健 熊能能 
本文以银行和证券两个行业为对象，对其经营管理模式进行了深入地探讨和分析。研究认为，当前金融行业内的企业经营管理模式存在一些弊端，连锁经营管理模式对金融行业极具可借鉴性，银行、证券公司可以从管理机构集约化、管理体系标准...
关键词：连锁经营管理 金融行业 标准化 
基于不同记忆性异方差模型的中国股票市场波动率预测被引量：9
《中国管理科学》2013年第S1期270-275,共6页王鹏 吕永健 
以中国股票市场最具代表性指数——上证综指的高频数据样本为例,通过构建具有不同记忆性的异方差模型并采用样本外的滚动时间窗(rolling time windows)预测法,计算了不同记忆性异方差模型对未来指数波动率的预测值,然后进一步运用具有bo...
关键词：波动预测 实现波动率 滚动时间窗 SPA检验 
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