胡颖毅

作品数：5被引量：41H指数：4
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供职机构：西南财经大学金融学院中国金融研究中心更多>>
发文主题：系统性风险主成分分析后验分析民间借贷小额贷款公司更多>>
发文领域：经济管理社会学更多>>
发文期刊：《改革》《中国管理科学》《系统管理学报》《南开经济研究》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
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基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究被引量：1
《中国管理科学》2019年第7期46-55,共10页吕永健 符廷銮 胡颖毅 戴丹苗 
国家自然科学基金青年基金资助项目(71801034);中国博士后科学基金资助项目(2019M652870)
传统历史模拟法(THS,Tranditional Historical Simulation)和滤波历史模拟法(FHS,Filtered Historical Simulation)是国际商业银行使用最多的VaR预测方法。首先,论文在已有研究成果的基础上,构造了BHW(Bootstraped Hull and White)历史...
关键词：历史模拟法 BHW VAR 黄金市场 后验分析 
基于相互关联性视角的我国金融体系系统性风险和体系内风险传导的时变研究被引量：7
《南开经济研究》2018年第3期117-135,共19页胡颖毅 周嘉伟 
教育部人文社会科学研究青年基金项目"中国股票市场是否具有预测性--基于长期记忆时间序列和小波分析的实证研究"(10YJC790087);中央高校基本科研业务费专项资金项目"金融系统性风险与宏观审慎管理体系设计"(JBK120508)的资助
基于相互关联性的视角,本文采用主成分分析法和VAR-MVGARCH(1,1)-BEKK模型对我国金融体系的系统性风险进行衡量,并对系统内各个行业或市场间的风险传导进行检验。主成分分析法具有在收益率层面更好地展现系统性风险时变特征的优势,VAR-M...
关键词：系统性风险 主成分分析 货币政策 
基于TGARCHSK模型的外汇市场极端风险测度研究被引量：4
《系统管理学报》2017年第2期234-244,共11页吕永健 王鹏 胡颖毅 
国家社会科学基金重大项目(13&ZD030);国家自然科学基金面上项目(71473200);国家自然科学基金资助项目(71101119);西南财经大学和四川省教育厅创新团队建设项目(JBK130401);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK1507085)
针对金融资产收益的时变高阶矩波动特征在风险管理中的作用和意义,提出了一个新的时变高阶矩波动模型——门限广义自回归条件异方差-条件偏度-条件峰度(Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic,Skewness and...
关键词：金融风险测度 预期损失 国际外汇市场 后验分析 
中国股票市场系统性风险动态研究被引量：6
《云南财经大学学报》2016年第5期102-111,共10页胡颖毅 
教育部人文社会科学研究青年基金项目"中国股票市场是否具有可预测性-基于长期记忆时间序列和小波分析的实证研究"(10YJC790087)
采用滚动窗口式的主成分分析法对中国股票市场的系统性风险进行衡量,并对中国股票市场的涨跌特点进行分析。结果表明,中国股票市场的系统性风险在近15年中具有显著的时变特征。总体来说,系统性风险呈现逐步下降的趋势。进一步的分析表明...
关键词：股票市场 系统性风险 主成分分析 
小额贷款公司的融资“瓶颈”及其资产收益权评估被引量：23
《改革》2013年第6期135-143,共9页胡颖毅 
教育部人文社会科学研究青年基金项目"中国股票市场是否具有预测性--基于长期记忆时间序列和小波分析的实证研究"(批准号:10YJC790087);中央高校基本科研业务费专项资金项目"金融系统性风险与宏观审慎管理体系设计"(批准号:JBK120508)
虽然小额贷款公司资产收益权产品为小额贷款公司的融资提供了一个新的途径,但小额贷款公司资产收益权产品诞生时间不长,自身还存在相应法律法规不健全、风险评估和定价体系不完善、发行交易机制不成熟等问题。应制定相关法律法规,为小...
关键词：小额贷款公司 资产收益权 影子银行 民间借贷 
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