证券公司融资融券业务风险控制研究  

作　　者：肖翔 

机构地区：[1]南京财经大学,南京210000

出　　处：《中国管理信息化》2018年第19期104-107,共4页China Management Informationization

摘　　要：以证券公司融资融券业务为背景,从定量的角度出发,研究和分析融资融券业务的风险控制问题。首先介绍融资融券业务的内涵,其次将VAR方法应用于该业务的风险控制,介绍了用历史模拟法对服从正态分布的数据进行处理的步骤以及建立AR(1)-Garch(1,1)模型处理非正态分布数据的方法,然后根据得到的数据处理结果进行动态保证金比例的设定。

关 键 词：融资融券 风险控制 VAR方法 历史模拟法 GARCH模型 

分 类 号：F830.2[经济管理—金融学]