VaR方法在中国股市的实证研究  

Empirical Study of Using VaR Method on Chinese Stock Market

作　　者：王丽[1] 

机构地区：[1]包头师范学院数学科学学院,内蒙古包头014030

出　　处：《阴山学刊（自然科学版）》2011年第2期28-30,共3页Yinshan Academic Journal(Natural Science Edition)

摘　　要：以上证180指数为实证研究对象,运用三种主要的求VaR方法对中国股市研究,然后利用失败频率检验法对三种方法估计的VaR值的有效性进行后验测试与评估。We made an empirical study of China's stock market,using the three main VaR methods,with Shanghai 180 stock index for an example.Then we used the failure ratio testing method to check and evaluate the effectiveness of these three ways.

关 键 词：历史模拟法 分析方法 Monte Carlo模拟法 后验测试 

分 类 号：C55[社会学]