极值风险

作品数：21被引量：132H指数：6
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基于Copula函数的我国绿色债券市场与绿色股票市场的极值风险测度
《金融》2022年第5期447-453,共7页鲁训法 黄楠 叶智韬 崔海蓉 
本文运用基于极值分布的Copula-GARCH模型研究了我国绿色债券市场和绿色股票市场之间的关联特征及极值风险特征。研究结果显示,该模型能准确度量两者之间的负向相关结构,并能清晰刻画由绿色债券市场和绿色股票市场所构造的投资组合的在...
关键词：极值风险 COPULA函数 绿色金融 
股权质押与股市风险研究——兼论股价波动风险与极端市场风险被引量：21
《财贸经济》2021年第10期87-101,共15页熊礼慧 朱新蓉 李言 
国家自然科学基金青年项目“人才型住房政策对城市劳动力配置效率的影响研究”(72004202)。
本文基于2005—2019年中国A股上市公司的公开数据,研究股权质押与股市风险的关系。具体以股权质押为切入点,试图通过理论和实证检验分析控股股东股权质押对股价波动风险与极端市场风险的影响。研究结果表明:(1)控股股东股权质押会加剧...
关键词：股权质押 股价波动风险 特质风险 极值风险 流动性危机 
基于前兆数据和经验模态分解的金融系统极值风险识别研究被引量：2
《统计与信息论坛》2021年第3期60-69,共10页郭建平 赵立龙 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“频域分析视角下金融系统极值风险防范与化解机制研究”(19YJA 630023)。
基于证券市场综合指数,通过分割样本数据形成系列子样本,构造F统计量。研究不同子样本之间的差异,识别前兆数据样本,采用经验模态分解算法将前兆数据分解成不同频率成分,分析各频率成分变化特征,识别极值生成的重要特征,对前兆数据样本...
关键词：前兆数据 F统计量 经验模态分解 极值识别 
中国——东盟金融市场的结构相依与极值风险:基于“一带一路”的背景被引量：13
《管理工程学报》2019年第2期18-27,共10页胡根华 
2016年国家自然科学青年基金资助项目(71601125);2016年教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(16YJC790030);安徽省自然科学基金资助项目(1608085MG151);安徽工业大学人才项目(DT16100008)
为了研究"一带一路"战略实施前后中国与东盟主要国家股市之间的结构相依特征与极值风险,文章首先基于GJR-GARCH模型过滤收益率序列,然后采用极值理论对边缘分布建模,最后运用regular vine copula理论构建联合分布。同时,文章对比分析"...
关键词：“一带一路” 结构相依 极值风险 极值理论 规则藤 COPULA 
基于Beta-Skew-t-EGARCH-POT模型的极值风险测度研究被引量：7
《南方金融》2018年第2期31-39,共9页张保帅 金振琥 
重庆市社会科学规划项目<非正规金融风险预警机制研究>(项目编号:2014BS032);重庆师范大学基金项目<金融市场极值风险动态评估研究>(项目编号:16XYY26);重庆市教委人文项目<小微企业信贷风险化解机制研究>(项目编号:17SKG037)的资助
金融极值风险预测与金融风险管理密切相关。为提高金融极值风险测度的精准度,全面反映金融资产收益率序列的尖峰厚尾、偏斜、集聚以及杠杆效应等特征,在EGARCH模型基础上引入Skew-t分布,然后运用POT模型对标准化残差序列建模,刻画金融...
关键词：极值理论 EGARCH模型 POT模型 风险价值 金融风险管理 
基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟的金融极值风险测度
《武汉金融》2017年第8期35-39,共5页李锦成 
2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与股票市场首当其冲。影子银行概念最早由美国华尔街基金经理提出,美国学术界很多观点认为次贷危机中美国...
关键词：极值风险 马尔科夫链蒙特卡罗模拟 影子银行 股票市场 
沪深300股指期货和现货的极值风险测度研究
《中国物价》2017年第4期26-27,共2页吴千里 王吉培 
本文较为系统地讨论了沪深300股指收益率的风险特征及动态套期保值比率问题。在风险特征描述部分,采用了度量尾部风险的极值分布,较为合理地反映了沪深300股指期货的尾部风险,并较为精确地测度了其风险值,克服了以往采用正态分布假设的...
关键词：极值分布 VaR CVAR 套期保值 
中国股市经流动性调整的极值风险测度研究被引量：2
《金融理论与实践》2015年第10期81-88,共8页覃小兵 陈粘 林宇 
国家自然科学基金资助项目(71171025;71271227;71371157);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);四川省软科学研究计划资助项目(2014ZR0093);四川省创新创业计划资助项目(201410616031);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划资助项目(KYTD201303)
针对现有市场极值风险测度方法不能反映市场流动性风险的缺陷,采用价量结合的风险测度方法,引入由换手率(Turnover Rate,以下简称TR)求得的变现时间和极值理论(Extreme Value Theory,以下简称EVT)对Bangia等(1998)提出的经流动性调整Va ...
关键词：股票市场 BDSS模型 极值理论 流动性调整 变现时间 风险测度 
基于EVT的谱风险测度及其在风险管理中的应用被引量：6
《系统工程学报》2015年第3期354-369,405,共17页刁训娣 童斌 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(71201100;71320107002);上海交通大学新进青年教师启动计划资助项目(13X1000-40056)
金融资产收益率的分布往往呈现厚尾特性,忽略此现象往往会造成极值风险的低估.基于极值理论(EVT),引入一类测度尾部损失风险的谱风险测度方法(TSRMs).与传统的在险价值(VaR)和期望尾损(ES)相比,新的谱风险测度(TSRMs)赋予大的尾部损失...
关键词：谱风险测度 极值风险 GEV分布 GPD分布 一致性风险测度 
投资组合极值风险测度——基于T-Copula-SV-T-EVT模型被引量：1
《北京理工大学学报（社会科学版）》2014年第5期77-81,共5页张保帅 彭小兵 
国家社科基金资助项目"农村小型金融组织发展问题研究"(12BJY097);重庆师范大学基金资助项目(13XWB008)
针对金融资产收益率的"典型事实"特征,结合Copula函数、极值理论与金融波动模型构建既能反映投资组合金融资产收益率分布特征又能反映其相关结构的风险测度模型,用Monte Carlo模拟方法测度投资组合风险,以东方策略成长基金为例进行实证...
关键词：投资组合 极值风险 测度 COPULA函数 
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