一致性风险测度

作品数：15被引量：43H指数：4
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基于EVT的谱风险测度及其在风险管理中的应用被引量：6
《系统工程学报》2015年第3期354-369,405,共17页刁训娣 童斌 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(71201100;71320107002);上海交通大学新进青年教师启动计划资助项目(13X1000-40056)
金融资产收益率的分布往往呈现厚尾特性,忽略此现象往往会造成极值风险的低估.基于极值理论(EVT),引入一类测度尾部损失风险的谱风险测度方法(TSRMs).与传统的在险价值(VaR)和期望尾损(ES)相比,新的谱风险测度(TSRMs)赋予大的尾部损失...
关键词：谱风险测度 极值风险 GEV分布 GPD分布 一致性风险测度 
基于高阶矩波动特性的大用户多期购电组合风险分析
《现代电力》2015年第3期60-65,共6页瞿斌 范明武 
国家自然科学基金资助项目(71271084)
直购电环境下,大用户需要综合考虑收益和风险的权衡问题,进行多个市场、多个阶段的购电决策。在短期市场中,电价往往具有较强的波动性,且呈现尖峰、厚尾的特点,本文考虑到实时电价序列二阶矩、三阶矩、四阶矩的时变特征,运用ARIMA-GJRS...
关键词：大用户直购电 多期一致性风险测度 高阶矩 ARIMA—GJRSK模型 
项目组合一致性风险测度及其选择决策研究——基于交互效应视角被引量：12
《预测》2014年第5期59-64,共6页赵静 郭鹏 贾颖颖 
国家自然科学基金资助项目(71272049);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20126102110052);西北工业大学研究生创业种子基金资助项目(Z2013168)
随着项目管理进入"大尺度"时代,项目间交互关系成为项目组合风险测度及选择决策研究的重要基础。基于Artzner风险定义,本文提出了以超预期收益率为随机变量的项目组合一致性风险测度策略,构建以交互关系分类为基础的多因子模型,借以度...
关键词：项目组合 交互效应 一致性风险测度 选择决策 
非对称一致性风险测度及其应用思路构建
《时代金融》2014年第5Z期28-28,30,共2页雷文平 
随着时代的发展以及社会的进步,投资市场日益活跃,越来越多的人加入到投资者的行列。而众所周知投资具有一定的风险,正因为如此人们对于风险测度的研究也日益加深。本文主要提出一种非对称一致性风险测度,目的是为了能够更具合理性与充...
关键词：非对称 风险测度 应用思路 
基于等熵一致性风险测度的组合选择被引量：4
《系统工程理论与实践》2014年第3期648-655,共8页郑承利 陈燕 
国家自然科学基金(71171095)
本文基于一种新的一致性风险测度——等熵风险测度,进行组合优化,以检验其择股能力,从而检验其风险识别能力.先就风险识别能力,尤其随机占优一致性对三种基于分位数的风险测度:VaR,ES(expected shortfall)和等熵风险测度进行了介绍与对...
关键词：组合选择 等熵风险测度 风险识别能力 随机占优一致 
基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型被引量：6
《管理工程学报》2013年第1期147-152,共6页张宗益 亢娅丽 郭兴磊 
国家自然科学基金资助项目(70941029)
针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的...
关键词：投资组合 时变COPULA 多期一致性风险测度 
非对称一致性风险测度及其应用
《东北农业大学学报（社会科学版）》2012年第5期56-59,共4页张一喆 安实 徐照宇 
为了更加充分合理地反映投资者的风险态度,文章提出非对称一致性风险测度。这一风险测度在多参考点的情形下通过局部凹性和局部凸性分别描述了投资者对收益双向波动的不同风险态度,并弱化了平移不变性、零风险性等方面的要求,实现了对...
关键词：金融工程 非对称一致性风险测度 风险测度公理体系 多参考点 投资组合优化 
基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度被引量：4
《上海理工大学学报》2010年第5期479-487,共9页吴晓霖 蒋祥林 孙绍荣 
国家自然科学基金资助项目(70503006;70471066);上海市哲学社会科学规划项目(2005BJB002);教育部人文社会科学研究资助项目(06JC790009)
在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资...
关键词：金融风险测度 广义期望效用理论 Choquet期望效用函数 主观概率调整 
一致性风险测度下的VaR和CVaR对比研究被引量：4
《统计与决策》2009年第6期29-31,共3页徐永春 高岳林 甘斌 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
文章在一致性风险测度理论和谱风险测度理论下比较了VaR与CVaR性质的优劣,得出CVaR在性质上优于VaR的结论。同时也指出VaR在损益满足椭圆分布时具有CVaR同样的性质,因此VaR仍然可以描述尾部风险。此外,文章还进一步地探讨了在实际应用中...
关键词：一致性风险测度 谱风险测度 VAR CVAR 
组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角被引量：3
《系统管理学报》2008年第1期15-20,共6页张昇平 周春阳 吴冲锋 
国家自然科学基金重点项目(70331001)
在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个资产风险之间的定量关系,为一致性风险测度理论和风险分散化的深入研究提供新的视角。最后,在风险因子服...
关键词：一致性风险测度 风险次可加 定量关系 风险分散化系数 
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