损失分布法

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数据整合视角下商业银行操作风险度量研究
《征信》2023年第4期72-77,86,共7页谢俊明 胡炳惠 
国家社会科学基金一般项目(22BJL041)。
随着商业银行改革不断深化,操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行准确度量操作风险的基础保证。选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件,充分利用彼此的损失信息互相补充,结合损失分布法、POT模型以及信度模型对...
关键词：数据整合 操作风险度量 损失分布法 POT模型 信度模型 风险资本金 
“惠民保”城市定制型商业医疗保险的制度创新与优化设计被引量：13
《价格理论与实践》2023年第4期148-152,210,共6页蔺淼(译) 丁锦希 
中国药科大学“双一流”学科创新团队建设项目(CPU2018GY4)
提高补充型商业医疗保险的补充保障作用,对于完善我国多层次医疗保障体系建设具有重要意义。本文基于2020年中国家庭追踪调查数据,通过损失分布法构建保费测算模型,在惠民保主流方案基础上优化待遇方案。研究发现:免赔额、报销比例对保...
关键词：商业补充医疗保险 保费测算 损失分布法 
多类型相关性下的保险业操作风险度量研究被引量：2
《运筹与管理》2022年第9期189-195,共7页李斌 常闫芃 王颖慧 朱晓谦 李建平 
国家自然科学基金资助项目(92046023,71971207);中央高校基本科研业务费专项资金资助;中国科学院大学数字经济监测预测预警与政策仿真教育部哲学社会科学实验室(培育)基金资助。
近年来保险公司重大操作风险事件频发,操作风险已成为保险业最为重要的风险之一。而现有的保险业操作风险度量研究大多忽视了风险事件之间的关联关系,显著影响着操作风险度量结果的准确性。本文在保险业操作风险度量模型中引入相关性刻...
关键词：操作风险 保险公司 风险相关性 损失分布法 COPULA 
商业银行操作风险的损失模型及其应用被引量：1
《统计与决策》2019年第22期74-77,共4页谢俊明 胡炳惠 谢圣远 
国家社会科学基金青年项目(14CJL016);教育部人文社会科学研究基金项目(15YJC790164)
长期以来,由于商业银行操作损失历史数据的不完整性,严重影响着操作风险度量模型的精确性。文章在分析操作风险损失数据的左截断性质对模型估计与运用所造成的影响的基础上,充分地考虑损失数据左截断的条件下,利用条件概率模型与损失分...
关键词：操作风险 损失分布法 条件概率 监管资本金 保险缓释 
基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用被引量：1
《系统管理学报》2019年第5期907-916,共10页陈倩 
教育部人文社科青年基金资助项目(19YJC790012);北京第二外国语学院2019年“种子孵化”项目
选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分...
关键词：操作风险度量 截断数据 双截尾分布 分段损失分布法 极值理论 
基于分段损失分布法和Copula的银行操作风险集成度量被引量：4
《运筹与管理》2019年第8期174-181,共8页陈倩 梁力军 
教育部人文社科青年项目(19YJC790012);北京第二外国语学院2019年“种子孵化”项目
多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的“厚尾”、“截断”性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用...
关键词：操作风险 集成度量 分段损失分布法 相依结构 COPULA函数 
用户视角下的移动支付操作风险研究——基于行为经济学和LDA的分析被引量：15
《国际金融研究》2018年第3期68-76,共9页封思贤 袁圣兰 
国家社科基金重点项目"我国移动支付风险的识别;度量与管控研究"(16AJY023);国家社科基金重大项目"互联网金融:发展;风险与监管研究"(14ZDA043)资助
用户是移动支付操作风险的直接受害者。了解移动支付系统的典型特征、正视自身操作行为,是用户防范操作风险的重要前提。在文献综述基础上,本文首先阐述移动支付复杂适应性系统和行为经济学原理下的用户操作行为,然后基于网络搜集的505...
关键词：移动支付 操作风险 损失分布法 MONTE CARLO模拟 
基于g-h分布的操作风险损失强度分布拟合及风险度量被引量：6
《数理统计与管理》2018年第1期64-73,共10页陈倩 李金林 
教育部人文社科青年基金项目(12YJC790013);北京市社会科学基金(14JGC088)
操作风险损失强度分布呈现的“右偏性、厚尾性”特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当...
关键词：操作风险 损失分布法 G-H分布 VAR 
Pareto分布下损失分布法度量误差变动规律被引量：2
《中国管理科学》2017年第11期134-142,共9页莫建明 吕刚 高翔 卿树涛 
国家自然科学基金资助项目(71171167,71501117,71671144,71373213,71301130);教育部项目(16YJA790038,13YJC790024);国家社科基金重大项目资助项目(13&ZD030)
重尾分布非预期损失估计值具有不可忽视的不确定性,为此,本文以操作风险度量为例,在Pareto分布下研究损失分布法度量误差变动规律后发现:随着监管资本变动,度量误差变动具有非常高的敏感性,这意味着损失分布法度量误差具有不可预测性;...
关键词：操作风险 损失分布法 误差传播理论 度量误差 
基于损失分布法度量商业银行操作风险——以A银行为例
《市场周刊》2017年第9期101-102,共2页海兰 张小东 
操作风险是商业银行风险管理的重要一环,本文通过公开渠道收集A商业银行2001~2015年的操作风险损失数据,构建损失分布模型,再用Monte Carlo模拟方法对操作风险进行了实证分析,并按照99%的置信水平得到基于Va R的A商业银行操作风险的资...
关键词：损失分布模型 操作风险 商业银行 巴塞尔协议III 
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