操作风险度量

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数据整合视角下商业银行操作风险度量研究
《征信》2023年第4期72-77,86,共7页谢俊明 胡炳惠 
国家社会科学基金一般项目(22BJL041)。
随着商业银行改革不断深化,操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行准确度量操作风险的基础保证。选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件,充分利用彼此的损失信息互相补充,结合损失分布法、POT模型以及信度模型对...
关键词：数据整合 操作风险度量 损失分布法 POT模型 信度模型 风险资本金 
基于收入法的国有商业银行操作风险的度量
《企业科技与发展》2020年第7期174-175,共2页戚善芝 
在新版巴塞尔协议中,操作风险被世界银行纳入资本充足率的计算体系。由此,国际银行界开始高度重视操作风险。但由于操作风险难以度量,损失数据难以获取。因此,文章利用2010—2018年我国国有四大商业银行的相关风险数据,采用收入法,将净...
关键词：收入法 操作风险度量 国有商业银行 
基于贝叶斯网络的移动支付操作风险度量被引量：3
《调研世界》2020年第7期3-11,共9页陈耀辉 唐宁 
国家社会科学基金一般项目“互联网金融风险测度方法与监管机制研究”(项目编号:16BTJ030)。
本文首先搜集2018年6月至2020年2月移动支付操作风险案例,分析移动支付操作风险影响因素,得出用户层面有支付对象未确认、密码安全意识薄弱及虚假信息未识别三类风险致因;移动支付平台有软件正规性未审查、移动终端脆弱或员工故意泄露...
关键词：移动支付 操作风险 贝叶斯网络 
基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用被引量：1
《系统管理学报》2019年第5期907-916,共10页陈倩 
教育部人文社科青年基金资助项目(19YJC790012);北京第二外国语学院2019年“种子孵化”项目
选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分...
关键词：操作风险度量 截断数据 双截尾分布 分段损失分布法 极值理论 
中国商业银行操作风险度量与解析被引量：5
《金融经济学研究》2018年第1期82-90,共9页史永奋 刘利敏 翟永会 
国家自然科学基金项目(71203056);河南师范大学博士科研启动项目(qd14153);教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA790063);河南省软科学支持计划项目(162400410092)
以2000~2012年中国公开报道的操作性风险事件为研究对象,运用Pair-Copula模型度量中国商业银行的操作性风险,运行Bootstrap重复抽样度量四类操作风险的损失缺口,并利用蒙特卡洛模拟法计算了单类操作风险和总体操作风险的VAR和CVAR。研...
关键词：商业银行 操作风险 风险度量 
中国保险公司操作风险度量——基于Solvency Ⅱ的借鉴被引量：1
《时代金融》2017年第20期237-238,共2页金琪 
随着中国经济的不断发展和保险市场的逐步成熟,我国保险公司对传统风险的管理已经形成了具有中国特色的监管体系,但是对于操作风险管理,一直停留在理论研究上。操作风险作为影响金融机构能否正常经营的重要因素之一,早已引起了国际银行...
关键词：操作风险 保险公司 风险度量 
中小商业银行操作风险度量的实证分析——以宁波银行为例
《常州工学院学报》2017年第2期40-45,共6页韦茜 李立平 李文强 
近年来国内外商业银行的操作风险损失事件频发,商业银行需要加强对操作风险的管理,提高关注度。既需要关注大商业银行的操作风险,也需要关注中小商业银行的操作风险。以城市商业银行——宁波银行为例,选取收入模型,同时运用2007年第3季...
关键词：操作风险 收入模型 宁波银行 
商业银行操作风险度量——基于新标准法、收入法和信度方法的测算分析被引量：6
《南方金融》2016年第8期82-91,共10页李达 陈颖 刘通 刘波 孙寅浩 
操作风险是金融监管中重点关注的三大风险之一,完善操作风险计量和资本计提方法是金融监管研究领域的重要问题。本文运用我国商业银行数据,比较巴塞尔委员会的新标准法和理论研究以及实践中应用较多的收入法、信度方法等不同计量方法对...
关键词：金融监管 操作风险计量 风险资本计提 巴塞尔委员会 收入法 
基于EVT-Copula的操作风险度量被引量：3
《预测》2015年第3期70-73,共4页宋加山 张鹏飞 王利宏 王彪 
四川省科技厅软科学研究计划资助项目(2013ZR0097);西南科技大学科研基金资助项目(13sxt012)
新巴塞尔协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。并明确建议通过损失分布法等高级方法来度量操作风险。而使用损失分布法的计量模型没有考虑业务线/...
关键词：COPULA函数 极值理论 在险值 
小样本条件下操作风险度量中的参数估计研究被引量：5
《北京理工大学学报（社会科学版）》2015年第3期92-99,共8页陈倩 
教育部人文社科青年基金项目(12YJC790013);北京高等学校青年英才计划项目(YETP1522)
针对操作风险损失数据匮乏的特点,引入贝叶斯推断理论来保证小样本条件下模型参数估计的质量,将专家经验以先验分布的形式引入,从贝叶斯推断的视角构建了融入专家经验的操作风险损失频率模型、损失强度模型和风险度量模型。其中,损失频...
关键词：贝叶斯推断 参数估计 操作风险度量 极值理论 
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