刘利敏

作品数：50被引量：63H指数：4
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供职机构：河南师范大学数学与信息科学学院更多>>
发文主题：效用无差别定价HJB方程随机波动率模型最优投资策略效用函数更多>>
发文领域：理学经济管理自然科学总论文化科学更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《安阳师范学院学报》《咸阳师范学院学报》《高校应用数学学报（A辑）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金河南省教育厅软科学研究计划项目河南省软科学研究计划博士科研启动基金更多>>
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基于q-高斯过程下的带红利欧式期权定价被引量：1
《河南师范大学学报（自然科学版）》2023年第3期90-96,共7页刘利敏 闫钰蕾 
国家社科基金(18BJY247).
研究了q-高斯过程下带分红的欧式期权定价及参数估计问题.首先得到不同分红情形下的定价公式,对于按照红利率情形的分红问题,通过求解带分红的随机微分方程得到对应的欧式看涨期权的定价公式;对于离散分红的情形,通过构造套期保值策略,...
关键词：欧式期权 q-高斯过程 分红 参数估计 
带跳的随机波动模型的参数估计被引量：1
《河南师范大学学报（自然科学版）》2020年第3期6-11,共6页刘利敏 万孟然 
国家社会科学基金(18BJY247);河南省科技攻关项目(182102210364).
讨论了带跳的随机波动模型中的参数估计问题,假设跳过程服从双指数跳,波动项服从Heston模型.首先借助Lee-Myland方法识别跳跃部分,运用极大似然估计方法对跳跃部分的参数进行估计.然后将扩散部分离散化之后用极大似然估计方法对扩散项...
关键词：随机波动率 LM方法 极大似然估计 
基于AR(1)的多个结构突变点的面板单位根检验
《河南师范大学学报（自然科学版）》2018年第3期13-18,共6页徐悦悦 刘利敏 
国家自然科学基金(71203056);河南师范大学研究生科研创新项目(YL201603);河南师范大学博士科研启动项目(QD14153)
讨论了在AR(1)面板数据模型中,其个体效应上存在多个结构突变点的单位根检验问题.首先通过构造虚拟变量建立模型,假设模型中误差项为序列相关,得到模型的单位根检验统计量;然后在时间维度T有限横截面维度N无穷时得到统计量的渐近分布;...
关键词：面板数据 单位根 结构突变 检验统计量 
中国商业银行操作风险度量与解析被引量：5
《金融经济学研究》2018年第1期82-90,共9页史永奋 刘利敏 翟永会 
国家自然科学基金项目(71203056);河南师范大学博士科研启动项目(qd14153);教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA790063);河南省软科学支持计划项目(162400410092)
以2000~2012年中国公开报道的操作性风险事件为研究对象,运用Pair-Copula模型度量中国商业银行的操作性风险,运行Bootstrap重复抽样度量四类操作风险的损失缺口,并利用蒙特卡洛模拟法计算了单类操作风险和总体操作风险的VAR和CVAR。研...
关键词：商业银行 操作风险 风险度量 
带干扰的单险种多索赔情形风险模型的破产概率被引量：2
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2017年第4期52-55,共4页刘利敏 牛海峰 
国家自然科学基金(No.71203056);河南师范大学博士科研启动项目(No.qd14153)
【目的】基于大病保险等险种,建立一类带干扰的单险种多索赔情形的风险模型,为保险公司的风险管理及险种开发提供参考。【方法】假设保单到达过程为Poisson过程,各情形索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程,首先证明了调节系数的存...
关键词：POISSON过程 稀疏过程 鞅 破产概率 
一类风险模型的破产概率
《河南师范大学学报（自然科学版）》2017年第2期1-7,共7页刘利敏 牛海峰 
国家自然科学基金(71203056);河南师范大学博士科研启动项目(qd14153)
考虑了一类多险种多索赔情形的风险模型.首先,证明了调节系数的存在唯一性,进而利用鞅的相关不等式及性质,得到了破产概率的Lundberg不等式及一般表达式;然后,通过模型转换,考虑充分小时段内的索赔情况,利用全概率公式得到了生存概率满...
关键词：POISSON过程 鞅 破产概率 生存概率 
高阶色散方程的柯西问题
《河南师范大学学报（自然科学版）》2016年第6期15-23,42,共10页蒋敏杰 刘利敏 
国家自然科学基金(11401180);河南省软科学项目(142400410424)
主要研究了高阶色散方程ut+2j+1xu=j+1x(u2)+j-1x(ux2),j≥2,j∈N,x,t∈R的柯西问题.使用修正傅里叶限制范数方法和Strichartz估计以及修正Bourgain空间,证明了这个问题在修正的Sobolev空间H(s,1/2j)(s>-j/2+3/4)上是局部适定的....
关键词：柯西问题 局部适定 修正的Sobolev空间 
系统重要性金融机构的金融监管问题探析被引量：3
《经济纵横》2016年第10期108-111,共4页刘利敏 罗孟柯 翟永会 
河南省教育厅科技攻关项目"商业银行贷款组合多期动态优化模型研究"(编号:14A110023)的成果
次贷危机爆发后,各国金融监管部门普遍提出需要加强对系统重要性金融机构的监管力度。我国应从金融系统的监管模式和监管手段两方面着手,既可借鉴国外监管模式做到"外为中用",也可建立"一个核心,两个基本点"的整合监管模式,同时实施以...
关键词：系统重要性金融机构 系统性风险 金融监管 巴塞尔新资本协议Ⅲ 
λ-矩阵的等价和矩阵多项式秩的恒等式被引量：2
《大学数学》2016年第3期97-101,共5页刘宏锦 周金森 刘利敏 
国家自然科学基金(11471269;11526107);福建省自然科学基金(2016J01002;2015J05010)
设U(λ)与V(λ)都是m×m阶的λ-矩阵.若U(λ)与V(λ)等价,则对于任意的n阶方阵A,分块矩阵U(A)与V(A)的秩相等.利用此结论刻画了幂零矩阵、零化多项式等.同时,通过考虑两个对角λ-矩阵等价的充要条件,使关于矩阵多项式秩的一些恒等式的...
关键词：Λ-矩阵 等价 矩阵多项式 秩 
MATLAB符号计算与绘图功能在高等数学中的应用被引量：2
《福建电脑》2015年第8期119-120,152,共3页刘利敏 刘宏锦 
高等数学作为必修基础课,具有高度的抽象性。在高等数学中引入MATLAB可以将抽象问题形象化,复杂问题简单化。本文通过举例阐述了MATLAB符号计算与图形处理功能在高等数学中的应用。
关键词：高等数学 MATLAB 符号计算 图形处理 
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