基于收入法的国有商业银行操作风险的度量  

作　　者：戚善芝 

机构地区：[1]贵州财经大学,贵州贵阳550025

出　　处：《企业科技与发展》2020年第7期174-175,共2页Sci-Tech & Development of Enterprise

摘　　要：在新版巴塞尔协议中,操作风险被世界银行纳入资本充足率的计算体系。由此,国际银行界开始高度重视操作风险。但由于操作风险难以度量,损失数据难以获取。因此,文章利用2010—2018年我国国有四大商业银行的相关风险数据,采用收入法,将净利润作为被解释变量,选择5个风险指标进行解释,对国有四大商业银行的操作风险进行度量。结果表明:从绝对操作风险和相对操作风险来看,中国农业银行的操作风险略高于其他三大银行,中国银行次之,中国工商银行则最小。

关 键 词：收入法 操作风险度量 国有商业银行 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]