操作风险计量

作品数：15被引量：63H指数：5
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相关期刊：《重庆大学学报（社会科学版）》《工业技术经济》《福建金融》《商业故事》更多>>
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操作风险管理迈入新时代——评《银行保险机构操作风险管理办法(征求意见稿)》
《银行家》2023年第8期20-22,共3页刘吕科 陈忠阳 
与其他风险类别相比,操作风险具有普遍性、内生性和易传染性的特点,国际国内诸多陷入经营困境的银行,很多都是操作风险管理不善、缺乏足够的运营韧性导致的.在巴塞尔协议框架下,国际监管机构在对操作风险出台系列指导性文件的同时,修正...
关键词：巴塞尔协议 操作风险管理 经营困境 征求意见稿 指导性文件 保险机构 计量标准 操作风险计量 
商业银行操作风险度量——基于新标准法、收入法和信度方法的测算分析被引量：6
《南方金融》2016年第8期82-91,共10页李达 陈颖 刘通 刘波 孙寅浩 
操作风险是金融监管中重点关注的三大风险之一,完善操作风险计量和资本计提方法是金融监管研究领域的重要问题。本文运用我国商业银行数据,比较巴塞尔委员会的新标准法和理论研究以及实践中应用较多的收入法、信度方法等不同计量方法对...
关键词：金融监管 操作风险计量 风险资本计提 巴塞尔委员会 收入法 
试论商业银行操作风险管理
《商业故事》2016年第20期37-37,共1页方悦 
商业银行本身就是一种以盈利为目的的金融机构,并且其负债经营的情况比较严重,所以一般商业银行都会面临很高的风险。并且商业银行在进行金融业务时,通常情况下会对业务会面临很多的不确定性,这就更加增加了商业银行所面临的风险。随着...
关键词：商业银行 操作风险 操作风险计量 收入模型 
信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究被引量：2
《上海经济研究》2014年第4期32-42,共11页林龙腾 沈利生 
本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本。实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资...
关键词：信用卡透支欺诈 操作风险 计量方法 损失分布法 
尾相关Copula在操作风险计量中的应用被引量：3
《统计与决策》2013年第1期86-88,共3页明瑞星 谢铨 
国家自然科学基金资助项目(71001046)
新巴塞尔协议明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域。针对操作风险损失数据所具有的厚尾性及不同损失类型之间的相关性,文章应用尾相关Copula函数分析我国商业银行各类操作风险之间的相关性结构,运用极值理论的POT模型...
关键词：COPULA 操作风险 POT模型 监管资本 
商业银行操作风险计量的极值模型实证研究被引量：6
《财经问题研究》2012年第11期52-57,共6页林龙腾 沈利生 
本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004—2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR。运用基本指标法对BMM模型和...
关键词：商业银行 操作风险 计量方法 
我国商业银行操作风险计量方法实证分析被引量：10
《国际金融研究》2010年第12期74-81,共8页杨晔 何焱 
国家自然科学基金项目(编号:70903046);(编号:71073101);上海市晨光计划项目(编号:2008CG42)的系列成果
20世纪以来,世界范围内国际活跃商业银行操作风险事件频频发生,而且带来的损失额往往比较巨大。本文以巴塞尔新协议的分类方法为基础,结合当前我国银行业务发展的实际情况,选取有代表性的先进银行,对操作风险计量方法进行实证分析,为我...
关键词：操作风险计量 巴塞尔新资本协议损失分布法 实证分析 
情景分析在操作风险计量中的应用研究
《投资研究》2009年第12期25-29,共5页谢晓雪 
银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》（下称“监管指引”）对国内即将实施新资本协议的商业银行研究并实施操作风险计量方法提出了明确要求。无论是巴塞尔新资本协议还是刚出台的监管指引，均强调了情景分析（Scenario Analysi...
关键词：操作风险 风险计量 应用 巴塞尔新资本协议 风险监管 商业银行 高级计量法 资本计量 
我国商业银行适用的操作风险计量及实施难点
《对外经贸实务》2009年第10期55-57,共3页石静雅 
在商业银行经营过程中，存在着多种风险导致银行的经济损失，其中包括信用风险、操作风险、市场风险等。多年来通过学者及各家银行的广泛研究，信用风险和市场风险得到了有效的控制。但随着网络交易的广泛应用、银行提供多种类的综合服...
关键词：商业银行 操作风险 风险计量 金融衍生产品 传统银行业务 信用风险 市场风险 经营过程 
商业银行操作风险计量方法比较研究被引量：2
《商场现代化》2009年第3期347-348,共2页王振宇 
吉林省教育厅"十一五"社会科学研究课题<加强操作风险管理支持吉林经济对策研究>项目编号200726系列研究成果之一
相对于信用风险和市场风险,商业银行操作风险的计量是一个崭新的课题。本文通过比较操作风险的不同计量方法,希望对我国商业银行操作风险的量化管理起到积极作用。
关键词：操作风险 计量方法 经济资本 
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