信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究  

An Empirical Study on the Loss Distribution Approach of credit card fraud Operational Risk Measurements

作　　者：林龙腾[1,2] 沈利生[3,4] 

机构地区：[1]华侨大学经济与金融学院,362021 [2]中国银行福建省分行法律与合规部 [3]华侨大学数量经济研究院 [4]中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,100732

出　　处：《上海经济研究》2014年第4期32-42,共11页Shanghai Journal of Economics

摘　　要：本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本。实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资本能够得到较准确的结果,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。In this paper, based on the collected 20671 cases of credit card fraud in a commercial bank for the sample, we used Loss Distribution Approach （LDA） to measure the relative operational risk capital of the bank. Empirical evidence shows that the LDA can get more accurate results when it is applied to measure the risk capital level of the high-frequency low-loss risk cases. The LDA will become a practical quantitative method for Chinag commercial banks to measure their operational risk.

关 键 词：信用卡透支欺诈 操作风险 计量方法 损失分布法 

分 类 号：F830.589[经济管理—金融学]