高级计量法

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商业银行公募基金投资业务的资本计量分析被引量：1
《中国货币市场》2024年第1期58-63,共6页孙婷轩 杜瑞岭 
《商业银行资本管理办法》对账簿划分细则、基础资产信用风险权重、市场风险资本计量覆盖范围等内容进行了细化和调整。文章聚焦商业银行公募基金投资业务资本计量规则,重点分析了业务背后的监管逻辑,并针对合理降低资本占用实施精细化...
关键词：公募基金 精细化管理 商业银行 基础资产 资本计量 高级计量法 账簿 资本占用 
我国商业银行操作风险资本计量方法及面临的挑战--基于巴塞尔协议的高级计量法
《金融纵横》2018年第11期16-21,共6页中国民生银行南京分行课题组 丁勇 王庆宇 裴贝思 高尚 
本文根据巴塞尔委员会规定的商业银行8大业务条线和7大操作风险类型,从BIS公开数据出发,统计出56组各条线和风险类型事件的发生频率和损失占比数据,并制定出高频低损和低频高损事件判定标准,分别进行操作风险的资本计量,从而得到更为可...
关键词：商业银行 操作风险 巴塞尔协议 
操作风险高级计量方法优劣比较及实证分析
《国际金融》2018年第5期44-52,共9页林承铎 周玮 关雅鑫 
2017年12月7日,巴塞尔银行监管委员会正式批准了巴Ⅲ资本监管改革的最终方案,新的巴Ⅲ将从2022年1月1日生效。其中,对操作风险资本的计量方法进行了大规模的修订,以修改后的标准法取代原有的标准法和高级计量法。然而,新的标准法只是针...
关键词：操作风险 高级计量法 操作风险管理 概率模型 
反思银行业操作风险测量被引量：2
《中国金融》2018年第8期63-65,共3页周玮 苏妍 
2017年12月，巴塞尔银行监管委员会正式批准了巴塞尔协议Ⅲ资本监管改革的最终方案，新的巴塞尔协议Ⅲ将从2022年1月1日生效。新协议对操作风险资本的计量方法进行了大规模的修订，以修改后的标准法取代原有的标准法和高级计量法。
关键词：操作风险资本 风险测量 巴塞尔银行监管委员会 银行业 巴塞尔协议 高级计量法 反思 资本监管 
从损失数据分布看操作风险应对策略
《现代商业银行导刊》2017年第12期32-34,共3页屈华 
操作风险作为一类重要的风险类型，是商业银行面临的最古老、最原始的风险，伴随着商业银行发展变化的整个历史过程。操作风险也是商业银行无法回避的风险，可以说无处不在，只要商业银行开门营业，操作风险就相伴而生。作为操作风险管...
关键词：操作风险管理 风险应对 风险损失 数据分布 商业银行 高级计量法 风险类型 银行发展 
商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示被引量：3
《金融理论与实践》2015年第5期99-104,共6页刘亮 
国家社科基金重点项目<我国金融体系的系统性风险与金融监管改革研究>(13AJY018);中国博士后科学基金项目(2014M550940)研究支持
金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方...
关键词：商业银行 巴塞尔协议 操作风险 高级计量法 
加快推进操作风险高级计量法被引量：2
《中国金融》2015年第8期24-26,共3页杨东平 
2014年4月，经银监会批准，交通银行成为国内首批操作风险标准法达标的商业银行，标志着其操作风险管理体系已与国际标准实践模式接轨，管理水平得到了监管机构的认可。操作风险标准法代表着先进的操作风险管理模式操作风险是一种古老...
关键词：操作风险 高级计量法 风险管理体系 风险管理模式 商业银行 交通银行 国际标准 监管机构 
中小银行操作风险管理工具体系构建的策略选择——兼谈中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择被引量：1
《金融理论与实践》2015年第2期54-56,共3页刘吕科 郭代 
中国博士后科学基金第55批面上资助;资助号:2014M550526
在很大程度上,操作风险管理水平决定了中小银行在市场竞争中的生存和发展能力。通过分析中小银行操作风险管理的特点,给出提升操作风险管理水平的解决思路与方法,并阐述中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择,以期为中小银...
关键词：中小银行 操作风险管理 高级计量法 
基于情景的操作风险计量方法研究被引量：1
《金融发展研究》2014年第4期73-78,共6页袁吉伟 
《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法...
关键词：操作风险 巴塞尔资本协议II 高级计量法 基于情景的高级计量法 
我国银行业实施操作风险高级计量法存在的困难
《经济视角（下）》2013年第10期103-104,共2页吴雪 
目前我国银行业正在推进操作风险高级计量法的实施，这对于新资本协议在我国的有效落实以及我国银行业操作风险管理向精细化、科学化、定量化转变具有非常重要的意义。本文介绍了目前主流的操作风险高级计量法（损失分布法）的理论，重...
关键词：操作风险 资本计量 高级计量法 问题 建议 
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