王彪

作品数：2被引量：18H指数：2
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供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
发文主题：极值理论变点阈值选取阈值操作风险度量更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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基于EVT-Copula的操作风险度量被引量：3
《预测》2015年第3期70-73,共4页宋加山 张鹏飞 王利宏 王彪 
四川省科技厅软科学研究计划资助项目(2013ZR0097);西南科技大学科研基金资助项目(13sxt012)
新巴塞尔协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。并明确建议通过损失分布法等高级方法来度量操作风险。而使用损失分布法的计量模型没有考虑业务线/...
关键词：COPULA函数 极值理论 在险值 
极值理论中阈值选取的Hill估计方法改进被引量：15
《中国科学技术大学学报》2008年第9期1104-1108,共5页宋加山 李勇 彭诚 王彪 方兆本 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02);中国科学技术大学研究生创新基金(KD2006062)资助
利用变点统计理论对极值理论中阈值选择的传统Hill估计方法进行了改进,实现了阈值的定量精确选取,从而减少了因主观判断所引起的阈值选取偏差.将此方法应用到基于极值理论的商业银行操作风险度量中,取得了较好的效果.
关键词：Hill估计 变点 阈值 
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