吕刚

作品数：2被引量：4H指数：2
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供职机构：西南财经大学公共管理学院更多>>
发文主题：操作风险WEIBULL分布PARETO分布资本要求损失分布法更多>>
发文领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程》《中国管理科学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金更多>>
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Pareto分布下损失分布法度量误差变动规律被引量：2
《中国管理科学》2017年第11期134-142,共9页莫建明 吕刚 高翔 卿树涛 
国家自然科学基金资助项目(71171167,71501117,71671144,71373213,71301130);教育部项目(16YJA790038,13YJC790024);国家社科基金重大项目资助项目(13&ZD030)
重尾分布非预期损失估计值具有不可忽视的不确定性,为此,本文以操作风险度量为例,在Pareto分布下研究损失分布法度量误差变动规律后发现:随着监管资本变动,度量误差变动具有非常高的敏感性,这意味着损失分布法度量误差具有不可预测性;...
关键词：操作风险 损失分布法 误差传播理论 度量误差 
Weibull分布下操作风险度量精度变动规律被引量：2
《系统工程》2015年第8期70-77,共8页莫建明 吕刚 卿树涛 
国家自然科学基金资助项目(71171167;71373213;71301130);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK150954;JBK120508);中国博士后科学基金第49批项目;国家社科基金重大资助项目(13&ZD030);国家社会科学基金资助项目(12BJY152;11XJY024)
为建立操作风险缓冲性监管资本要求方式的理论基础,在以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度后,对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究发现,监管资本与其度量精度受到损失强度分布和损失频数分布的影响,因而度量精度随监管资笨...
关键词：操作风险 度量精度 不确定性传递理论 缓冲资本要求方式 
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