乔高秀

作品数：16被引量：69H指数：4
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供职机构：西南交通大学数学学院更多>>
发文主题：沪深300股指期货沪深300实证研究股指期货沪深300指数更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《系统工程》《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》《价格理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>
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股票市场冲击与原油波动率指数预测——基于时变状态转移概率模型的研究
《数学的实践与认识》2024年第6期11-22,共12页苏乐怡 乔高秀 马学琨 蒋龚月 
国家自然科学基金(71701171,72001180);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119);中央高校基本科研业务费学科交叉研究专项(2682021ZTPY077)。
采用具有时变状态转移概率的波动率模型研究原油市场波动率指数(OVX)预测,并充分考虑代表股票市场冲击的已实现波动和杠杆效应所含信息.实证结果表明,具有状态转移概率的模型对OVX的预测效果优于传统的HAR类模型.特别地,加入杠杆效应的...
关键词：原油波动率指数 股票市场冲击 时变状态转移概率模型 HAR模型 杠杆效应 
集成学习方法的已实现波动率预测和偏度信息含量研究被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2022年第4期243-253,共11页王云润 乔高秀 
国家自然科学基金项目(72001180);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119);中央高校基本科研业务费学科交叉研究专项(2682021ZTPY077);西南交通大学一流本科课程《金融数学》建设项目(YK20201140)。
为了探究风险中性偏度和历史偏度的信息含量及其对已实现波动率的预测能力,以S&P 500指数为研究对象构建出4个偏度指标,基于单个机器学习算法,提出数据驱动的窗口平均集成预测方法来克服市场结构突变导致的模型不确定性问题。经实证研...
关键词：已实现波动 偏度 S&P 500指数 机器学习 集成学习 
流动性视角下波动率指数期货定价:基于HAR模型的直接定价法
《河南科学》2022年第1期1-12,共12页苏乐怡 乔高秀 蒋龚月 
国家自然科学基金资助项目(72001180);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2682021ZTPY077)。
基于异质自回归模型(HAR模型)提出波动率指数(VIX)期货的直接定价法,并将市场微观结构的代表性指标流动性加入模型中推导VIX期货的定价公式.这种新的建模方式在充分考虑市场微观结构信息的同时也有效地简化了定价过程.实证结果表明,无...
关键词：流动性 金融衍生品定价 波动率指数(VIX) 波动率指数期货定价 HAR模型 
动态规划和Black-Litterman混合模型下的资产配置研究
《重庆理工大学学报（自然科学）》2021年第11期269-277,共9页康成宇 乔高秀 
国家自然科学基金项目(72001180);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2682021ZTPY077)。
资产配置是长期以来倍受关注的话题,而国内少有负债相关的资产配置模型,因此如何将负债考虑进去具有重要意义。动态规划模型将负债考虑进资产配置中,使得模型更加全面,Black-Litterman模型是经典的均值-方差模型的改进方法。选取最具有...
关键词：动态规划 BLACK-LITTERMAN模型 混合模型 资产配置 
流动性视角下股指期货与股市已实现协方差预测:基于窗口平均支持向量回归方法被引量：2
《数学的实践与认识》2021年第11期33-46,共14页曹杨丽 乔高秀 
国家自然科学基金(71701171,72001180);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119)。
研究了流动性对我国股指期货与股票市场已实现协方差的影响,从一个新的角度揭示流动性对两个市场相关性的影响机制.基于沪深300指数和股指期货市场的高频数据计算已实现协方差,并提出基于支持向量回归(SVR)的窗口平均预测(AveW)方法研...
关键词：流动性 已实现协方差 沪深300指数和股指期货 支持向量回归 窗口平均预测 
可转换债券与股票市场动态联动效应研究——基于市场情绪视角的分析被引量：7
《价格理论与实践》2020年第5期82-85,175,共5页罗堃元 乔高秀 王沁 
我国可转债市场和股票市场之间存在一定的联动效应,但其价格联动关系并非总是一成不变,市场情绪是其重要影响因素之一。本文采用支持向量机方法进行分析,发现可转债申购规则修改后市场情绪对可转债价格的解释能力显著上升。将市场情绪...
关键词：市场情绪 联动效应 支持向量机 VAR-GJR-GARCH-BEKK模型 
股灾背景下沪深股市波动率的结构转换特征分析被引量：2
《统计与决策》2018年第10期167-170,共4页罗君 乔高秀 王璐 
国家社会科学基金资助项目(15CJY081);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2682016CX122)
文章利用MRS-GARCH模型族对沪深300指数进行实证分析,揭示在股灾背景下沪深股市波动率结构转换特征的异常行为。结果显示,沪深300指数收益率存在明显的高、低波动两种状态,且波动在不同状态之间的行为存在较大差异。2015年沪深股市高波...
关键词：MRS-GARCH模型 波动率 结构转换 沪深300指数 
基于波动门限效应GARCH模型的波动率预测被引量：1
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2017年第5期575-580,共6页王沁 乔高秀 
国家自然科学基金项目(71371157);教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790119)
基于大的波动的稳定中心不同于小的波动的稳定中心的问题,提出一类具有波动门限效应的GARCH模型。研究了波动门限效应GARCH模型的参数估计,并通过AIC最小原则选择了门限阈值。根据MAE、RMSE和MAPE这3个损失函数,与传统GARCH模型的预测...
关键词：波动门限效应 GARCH模型 AIC值 门限阈值 波动预测 损失函数 
突变结构下国际石油价格对中国股市影响的局部相关性被引量：4
《系统工程》2016年第10期1-10,共10页王璐 黄登仕 乔高秀 陈怡翔 
国家自然科学基金资助项目(71372109;71201131);国家博士后基金资助项目(2014M562334);成都市软科学研究项目(2014-RK00-00024-ZF)
以Divisive方法诊断国际石油和中国股票二元时序突变性后,为克服Copula等方法在描述金融市场局部相关性的不足,利用局部正态相关系数(Local Gussian Correlation)研究突变结构下国际油价对中国股市整体及不同行业股票的冲击影响。实证...
关键词：石油市场 股票市场 突变点分析 局部正态相关系数 
市场微观结构下高频交易流动性——基于我国商品期货市场的实证研究被引量：4
《系统工程》2016年第1期17-25,共9页刘文文 乔高秀 
中国博士后科研基金面上项目(2013M541526);国家自然科学基金面上项目(71271173);西华大学校重点项目(zw1421239)
市场微观结构是研究价格形成过程的一门学科,在市场微观结构下进行的交易是高频交易的核心。高频交易者在市场中提供流动性,但与知情交易者交易时会遭受损失,指令流逆向选择高频交易者,这些指令流被认为是有毒的。首先采用一种全新的方...
关键词：流动性 指令流毒性 市场微观结构 基于信息交易的概率 VPIN 
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