我国“三板”股市价格波动相关性研究  

作　　者：王明国[1] 彭美霖 

机构地区：[1]青岛理工大学商学院,山东青岛

出　　处：《合作经济与科技》2025年第8期61-63,共3页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：科创板和创业板的出现极大丰富了我国多层次资本市场建设,也为我国高科技企业融资提供了新的平台,因此研究我国科创板、创业板与主板股市价格波动的动态相关性,对我国多层次金融体系建设具有深远意义。本文采用DCC-GARCH模型,选取创50、科创50与沪深300之间的关系进行研究,得出动态相关系数,再将动态系数图划分为四个部分进行分析,得出政策和外部事件会影响创业板和科创板与主板的相关性,并提出优化建议。

关 键 词：创业板 科创板 主板 DCC-GARCH模型 相关性 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]