云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 保险风险模型

保险风险模型: 作品数：24被引量：130H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：肖鸿民白建明张飞涟李泽慧孔新兵更多>>; 相关机构：兰州大学西北师范大学南京审计大学中南大学更多>>; 相关期刊：《山东大学学报（理学版）》《应用概率统计》《江西师范大学学报（自然科学版）》《数学物理学报（A辑）》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金湖南省教育厅重点项目重庆市自然科学基金更多>>

具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究被引量：1: 《工程数学学报》2022年第6期875-885,共11页许灏魏芝雅彭旭辉; 国家自然科学基金(12071123);湖南省科技创新计划(2022RC1189);湖南省教育厅重点项目(20A329).; 研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lundberger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的...; 关键词：破产概率鞅 POISSON-GEOMETRIC过程调节系数微积分方程

具有随机支出的带延迟的对偶保险风险模型: 《江西师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期343-348,共6页周纹心申海燕周国立; 国家自然科学基金面上课题(11971077);重庆市自然科学基金(cstc2020jcyj-msxm2554)资助项目。; 该文考虑了在带延迟的对偶风险模型中支出服从指数分布的情况.首先,运用无穷小分析法以及随机过程的基本理论推导出破产时间的拉普拉斯变换、破产概率和破产时间的期望所满足的积分-微分方程;其次,运用常微分方程方法得到了当随机支出...; 关键词：对偶风险模型延迟随机支出积分方程指数分布

机器学习算法在求解破产概率中的应用: 《黑龙江科学》2021年第16期36-39,共4页李红李硕; 新疆维吾尔自治区高校科研计划项目“机器学习方法在保险风险管理中的应用研究”(YJEDU2019Y055)。; 研究利用机器学习算法解决破产概率所满足积分-微分方程求数值解中的困难,避开保险风险模型中索赔所受条件的限制,得到风险模型在索赔额服从任意一般分布和任意时间点破产概率的精确值,为保险风险管理者及时掌握和规避风险提供技术支持。; 关键词：保险风险模型破产概率机器学习算法

基于客户来到的二维风险模型的精细大偏差被引量：2: 《数学物理学报（A辑）》2020年第4期1108-1120,共13页肖鸿民王占魁; 国家自然科学基金(71261023)。; 该文讨论基于客户来到的二维风险模型.假设潜在索赔额X^i=(X1i,X2i)^T是独立同分布的随机向量序列,X1^i与X2^i是相依的,在重尾分布族C下得到了损失过程部分和与随机和的精细大偏差.; 关键词：保险风险模型精细大偏差二维 C族 COPULA函数

负相依重尾赔付下基于进入过程风险模型的渐近破产概率: 《大众投资指南》2018年第15期276-276,共1页李红; 研究了一类带常利息力基于进入过程的保险风险模型,假设进入过程为更新过程,索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量序列,且属于重尾族L│D族的条件下,得到了破产概率的渐近表达式。; 关键词：保险风险模型进入过程负相依 L│D族破产概率渐近性

宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在保险中的应用: 《数学年刊（A辑）》2015年第4期375-388,共14页杨洋林金官王定成; 国家自然科学基金(No.71471090;No.71271042);教育部人文社会科学研究青年基金(No.14YJCZH182);中国博士后科学基金(No.2014T70449;No.2012M520964);江苏省自然科学基金(No.BK20131339);江苏省高校自然科学基金重大项目(No.15KJA110001);江苏省青蓝工程;江苏省高校优秀科技创新团队项目;江苏高校优势学科建设工程;江苏省高校金融工程重点实验室和江苏省十二五重点建设学科(统计学)项目的资助; 研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.相应于所得到的理论结果,进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用;一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中,保险公司盈余的渐近估计;二是在复合更新风险模型中,有限...; 关键词：中偏差宽象限相依控制变换基于顾客到达过程的保险风险模型复合更新风险模型

重尾分布在具有随机保费下的保险风险模型中的应用被引量：1: 《经营管理者》2015年第30期14-,共1页李玲沈宝华李娟陆莹吴佳敏; 本文主要是将经典风险模型进一步推广,建立能更好反映保险公司的实际经营情况的新的风险模型,并研究总索赔盈余的精致大偏差,得到相关结论。; 关键词：保险风险模型总索赔盈余精致大偏差

常数比例投资下基于进入过程风险模型的渐近破产概率被引量：4: 《河南师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期14-19,共6页肖鸿民何艳; 国家自然科学基金(71261023); 研究了带投资的基于进入过程多险种的风险模型的破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场,假设索赔额分布属于D族且两两拟渐近独立,根据伊藤公式,给出保险公司...; 关键词：保险风险模型两两拟渐近独立 D族几何布朗运动破产概率

一类常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题被引量：7: 《西南师范大学学报（自然科学版）》2014年第3期36-40,共5页钟朝艳; 考虑到在混业经营的背景下,保险公司可以将其部分资金用于投资的实际,将利率因素引入一复合PoissonGeometric风险模型,充分应用盈余过程的强马氏性,探讨得出第一预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔的特殊假设下...; 关键词：利率保险风险模型预警区微积分方程

一类保险风险模型的分红问题: 《南开大学学报（自然科学版）》2013年第2期73-77,共5页周洪峰; 研究了一类古典保险风险模型的对偶模型.假定每个随机收益可以导致一个为边界分红策略的情况下的破产时间的拉氏变换.通过对盈余过程在跳时刻的离散骨架氏变换的上下界估计的递推公式,并对特殊随机收益分布,给出了拉氏变换的精确表达式...; 关键词：边界分红策略延迟破产时间递推公式

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