宽象限相依随机变量部分和的中偏差及其在保险中的应用  

Moderate Deviations for the Partial Sum of Widely Orthant Dependent Random Variables and Their Applications in Insurance

作　　者：杨洋[1,2] 林金官[3] 王定成[1] 

机构地区：[1]南京审计学院江苏省金融工程重点实验室,南京211815 [2]东南大学经济管理学院,南京210096 [3]东南大学数学系,南京210096

出　　处：《数学年刊（A辑）》2015年第4期375-388,共14页Chinese Annals of Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(No.71471090;No.71271042);教育部人文社会科学研究青年基金(No.14YJCZH182);中国博士后科学基金(No.2014T70449;No.2012M520964);江苏省自然科学基金(No.BK20131339);江苏省高校自然科学基金重大项目(No.15KJA110001);江苏省青蓝工程;江苏省高校优秀科技创新团队项目;江苏高校优势学科建设工程;江苏省高校金融工程重点实验室和江苏省十二五重点建设学科(统计学)项目的资助

摘　　要：研究了控制变换尾分布的宽象限相依实值随机变量部分和的中偏差.相应于所得到的理论结果,进一步给出了在相依保险风险模型中的两个应用;一是在基于顾客到达过程的保险风险模型中,保险公司盈余的渐近估计;二是在复合更新风险模型中,有限时和无限时破产概率的一致渐近估计.This paper deals with the moderate deviations for the partial sum of widely orthant dependent real-valued random variables with dominatedly varying tails. As an illustration of the obtained results the authors give two applications related to some dependent insurance risk models： The surplus of an insurance company is estimated in the customer-arrival-based insurance risk model; and the uniform asymptotics for the finite-time and infinite-time ruin probabilities are derived in the compound renewal risk model.

关 键 词：中偏差 宽象限相依 控制变换 基于顾客到达过程的保险风险模型 复合更新风险模型 

分 类 号：F840[经济管理—保险] O211.4[理学—概率论与数理统计]