李会杰

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：浙江工商大学统计与数学学院更多>>
发文主题：渐近估计破产概率二维风险模型投资回报索赔更多>>
发文领域：理学经济管理天文地球更多>>
发文期刊：《高校应用数学学报（A辑）》更多>>
所获基金：浙江省自然科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金浙江省高校人文社科重点研究基地项目更多>>
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一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2017年第3期283-294,共12页李会杰 倪佳林 傅可昂 
浙江省自然科学基金(LY17A010004);教育部人文社会科学研究青年基金(17YJC910002);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学);国家自然科学基金(11301481;11371321)
考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依...
关键词：二维风险模型 投资回报 副索赔 一致变尾 破产概率 
由φ-混合序列产生的长程相依过程的广义强逼近定理
《高校应用数学学报（A辑）》2014年第3期261-268,共8页李会杰 傅可昂 
国家自然科学基金(11301481;11371321);浙江省自然科学基金(LQ12A01018;LY13A01003);全国统计科学研究计划(2012LY174);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)
设{X_k;k≥1}是由X_k=∑_(i=0)~βα_iε_(k-i)所定义的滑动平均过程,其中{ε_i;-∞
关键词：长程相依过程 混合相依 强逼近 
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