傅可昂

作品数：23被引量：112H指数：3
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二维回归相依风险模型的精细大偏差
《数学物理学报（A辑）》2022年第3期934-942,共9页陈振龙 刘扬 傅可昂 
国家自然科学基金(11971432);国家社会科学基金(20BTJ050);浙江省自然科学基金(LY21G010003);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)~。
该文讨论了一类非标准二维风险模型,其中索赔额向量{X^(→)_(k)=(X1k,X2k)^(T),k≥1}是独立同分布的非负随机向量序列,向量内部两分量之间相依,且向量与索赔发生时间间隔之间还存在回归相依关系.在索赔额向量边际分布具有一致变化尾的...
关键词：二维风险模型 一致变化尾 精细大偏差 回归相依 
重尾非线性自回归模型自加权M-估计的渐近分布被引量：2
《数学物理学报（A辑）》2020年第2期475-483,共9页傅可昂 丁丽 李君巧 
国家自然科学基金(11971432);浙江省自然科学基金(LY17A010004);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)。
考虑非线性自回归模型xt=f(xt-1,…,xt-p,θ)+∈t,其中θ为q维未知参数,{∈t}为随机误差.在允许误差方差无穷的重尾条件下,构造θ的自加权M-估计,并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟,在随机误差服从某些重尾分布的条件下,说...
关键词：非线性自回归 自加权M-估计 重尾 渐近正态 
GRCA(1)模型中误差方差自加权估计的渐近分布
《浙江大学学报（理学版）》2019年第4期416-421,共6页傅可昂 丁丽 李婷 陈豪 何文凯 
浙江省自然科学基金资助项目(LY17A01004);教育部人文社科研究青年基金项目(17YJC910002);浙江省一流学科A类项目(浙江工商大学统计学);浙江工商大学研究生科研创新基金项目
考虑随机系数自回归模型yt=Φtyt-1+ut,其中Φt为随机系数,ut为随机误差。在允许Φt与ut相依以及Εu^4t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性。最后通过数值模拟,说明自加权估计的稳健和有效性。
关键词：广义随机系数自回归 误差方差 自加权估计 渐近正态 
非线性自回归模型的分位数推断
《高校应用数学学报（A辑）》2018年第4期387-396,共10页傅可昂 李君巧 钱虹宇 赵明明 
浙江省自然科学基金(LY17A010004);教育部人文社会科学研究青年项目(17YJC910002);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)
考虑非线性自回归模型x_t=f (x_(t-1),···, x_(t-p),θ)+ε_t,其中f (·)为R^p上的实值可测函数,θ为q维未知参数,{ε_t}为随机误差.构造了θ的分位数估计,并证明了该估计的渐近正态性,最后通过数值模拟,说明了该估计的稳健和有效性.
关键词：非线性自回归 平稳性 分位数估计 渐近正态性 
一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2017年第3期283-294,共12页李会杰 倪佳林 傅可昂 
浙江省自然科学基金(LY17A010004);教育部人文社会科学研究青年基金(17YJC910002);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学);国家自然科学基金(11301481;11371321)
考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依...
关键词：二维风险模型 投资回报 副索赔 一致变尾 破产概率 
方差可能无穷的“中度偏离”单位根过程的复合分位数估计被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2017年第1期41-48,共8页倪佳林 傅可昂 
浙江省自然科学基金(LY17A010004);浙江省统计局2016年度统计研究课题;浙江工商大学研究生科研创新基金项目;浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)
考虑一类"中度偏离"单位根过程,y_t=q_ny_t-1+u_t,其中qn=1+c/(k_n),k_n=o(n),c为一非零常数,{u_t}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造q_n的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t...
关键词：自回归 单位根 正态吸引场 重尾 复合分位数 
由φ-混合序列产生的长程相依过程的广义强逼近定理
《高校应用数学学报（A辑）》2014年第3期261-268,共8页李会杰 傅可昂 
国家自然科学基金(11301481;11371321);浙江省自然科学基金(LQ12A01018;LY13A01003);全国统计科学研究计划(2012LY174);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)
设{X_k;k≥1}是由X_k=∑_(i=0)~βα_iε_(k-i)所定义的滑动平均过程,其中{ε_i;-∞
关键词：长程相依过程 混合相依 强逼近 
D族相依理赔下依时更新风险模型破产概率的渐近估计被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2013年第3期277-286,共10页裘渔洋 李杰 傅可昂 
国家自然科学基金(11201422;11301481;70871103);浙江省自然科学基金(Y6110639;LQ12A01017;LQ12A01018);全国统计科学研究计划(2012LY174);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学);浙江省统计局2013年度统计学术类课题
考虑一非标准更新风险模型,其中理赔额与其等待时间构成一个同分布的非负随机向量序列,且每个随机向量内部具有某种相依结构.在理赔额为上尾独立的D族随机变量的假定下,建立了盈余过程有限时和无限时破产概率的渐近估计.
关键词：控制变化尾 上尾独立 依时更新风险模型 破产概率 
线性过程的广义强逼近及其应用
《系统科学与数学》2013年第7期862-868,共7页傅可昂 
国家自然科学基金(11126316;11301481;11101364);浙江省自然科学基金(LQ12A01018;Y6110110;Y6110639);全国统计科学研究计划(2012LY174);浙江省教育厅基金(Y201119891);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学);浙江省统计局2013年度统计学术类课题资助项
设{Xt；t≥1}是由Xt=∑^∞i=0 aiεt-i所定义的线性过程，其中{ai；i≥0}是一实系数序列，{εi；-∞〈i〈∞}是一双边无穷的独立同分布随机变量序列．在髓Eε0^2可能为无穷的情形下，证明了{Xt；t≥1}的一个广义强逼近定理，作为应用，...
关键词：线性过程 强逼近 重对数律 部分和乘积 调整部分和 
关于修整和强逼近的一个注记
《数学物理学报（A辑）》2013年第2期267-275,共9页傅可昂 
国家自然科学基金(11126316,11101364,11201422,10901138);浙江省自然科学基金(LQ12A01018,Q12A010066,Y6110110)资助
设{X,X_n;n≥1}是一独立同分布的随机变量序列.如果|X_m|是新序列{|X_k|;k≤n}中的第r大元素,则令X_n^((r)=X_m.同时记部分和与修整和分别为S_n=sum from k=1 to n X_k和^((r))S_n=S_n-(X_n^((1))+…+X_n^((r))).该文在EX^2可能是无穷...
关键词：强逼近 修整和 乘积 泛函重对数律 
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