方差可能无穷的“中度偏离”单位根过程的复合分位数估计  

Composite quantile estimation for moderate deviations from a unit root model with possibly infinite variance errors

作　　者：倪佳林 傅可昂[1] 

机构地区：[1]浙江工商大学统计与数学学院,浙江杭州310018

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2017年第1期41-48,共8页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：浙江省自然科学基金(LY17A010004);浙江省统计局2016年度统计研究课题;浙江工商大学研究生科研创新基金项目;浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)

摘　　要：考虑一类"中度偏离"单位根过程,y_t=q_ny_t-1+u_t,其中qn=1+c/(k_n),k_n=o(n),c为一非零常数,{u_t}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造q_n的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t(2)分布下,说明了该估计的稳健和有效性.Under the mildly integrated and the mildly explosive cases, the asymptotic distribu- tions of composite quantile estimation for moderate deviations from a unit root model with possibly infinite variance errors are obtained, respectively. Some simulation studies are also given to show that the composite quantile estimation has a good performance.

关 键 词：自回归 单位根 正态吸引场 重尾 复合分位数 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]