D族相依理赔下依时更新风险模型破产概率的渐近估计  

Asymptotic estimates of ruin probabilities for a time-dependent renewal risk model with dominatedly-varying-tailed and dependent claims

作　　者：裘渔洋[1] 李杰[2] 傅可昂[1] 

机构地区：[1]浙江工商大学统计与数学学院,浙江杭州310018 [2]浙江财经大学数学与统计学院,浙江杭州310018

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2013年第3期277-286,共10页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(11201422;11301481;70871103);浙江省自然科学基金(Y6110639;LQ12A01017;LQ12A01018);全国统计科学研究计划(2012LY174);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学);浙江省统计局2013年度统计学术类课题

摘　　要：考虑一非标准更新风险模型,其中理赔额与其等待时间构成一个同分布的非负随机向量序列,且每个随机向量内部具有某种相依结构.在理赔额为上尾独立的D族随机变量的假定下,建立了盈余过程有限时和无限时破产概率的渐近估计.Consider a continuous-time renewal risk model,in which the claim sizes and interarrival times form a sequence of identically distributed random pairs,with each pair obeying a dependence structure.Supposing that the claim sizes form a sequence of bivariate upper tail independent random variables with dominatedly varying tails,asymptotic estimates for the finite-time and infinite-time ruin probabilities of the surplus process are obtained.

关 键 词：控制变化尾 上尾独立 依时更新风险模型 破产概率 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]