非线性自回归模型的分位数推断  

Quantile inference for the nonlinear autoregressive models

作　　者：傅可昂[1] 李君巧 钱虹宇 赵明明 FU Ke-ang;LI Jun-qiao;Qian Hong-yu;Zhao Ming-ming(School of Stat.and Math.,Zhejiang Gongshang Univ.,Hangzhou 310018,China)

机构地区：[1]浙江工商大学统计与数学学院,浙江杭州310018

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2018年第4期387-396,共10页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：浙江省自然科学基金(LY17A010004);教育部人文社会科学研究青年项目(17YJC910002);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)

摘　　要：考虑非线性自回归模型x_t=f (x_(t-1),···, x_(t-p),θ)+ε_t,其中f (·)为R^p上的实值可测函数,θ为q维未知参数,{ε_t}为随机误差.构造了θ的分位数估计,并证明了该估计的渐近正态性,最后通过数值模拟,说明了该估计的稳健和有效性.Considering the nonlinear autoregressive model xt=f(xt-1;...;xt-p;θ)+εt,whereθis the q-dimensional unknown parameter andεt's are the innovations,the quantile estimator ofμis constructed.Under some conditions,the asymptotic normality of the proposed estimator is presented,as well as some simulations for showing the robustness and effectiveness.

关 键 词：非线性自回归 平稳性 分位数估计 渐近正态性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]