一类Sparre Andersen风险模型的破产前盈余及相关问题  

The Maximum Surplus before Ruin in a Class of Sparre Andersen Risk Model and Related Problems

作　　者：温玉珍[1] 

机构地区：[1]曲阜师范大学数学科学学院,山东曲阜273165

出　　处：《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》2007年第3期12-17,共6页Journal of Huaibei Coal Industry Teachers College(Natural Science edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10471076);山东省自然科学基金资助项目(Y2004A06)

摘　　要：在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。In this paper, we consider the Sparre Andersen risk model in which the inter-claim times are the gerneralized Erlang（n） distributed, the integro - differential equations of the distribution of the maximum surplus and the boundary conditions are obtained.

关 键 词：SPARRE ANDERSEN风险模型 广义Erlang(n)分布 破产前最大盈余 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]