ANDERSEN风险模型

作品数：13被引量：9H指数：2
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带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型(英文)
《应用概率统计》2013年第5期495-514,共20页赵永霞 
supported by National Natural Science Foundation of China(11231005,11226251);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20110076110004);"the Fundamental Research Funds for the Central Universities"
这篇文章,研究了带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型的绝对破产问题.首先,得到了在绝对破产时折扣罚金函数满足的带边界值的积分–微分方程.然后,得到了绝对破产时折扣罚金函数满足的更新方程,进而分别在索赔额是轻尾和重尾时,...
关键词：绝对破产 利率 折扣罚金函数 渐进 
Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数
《浙江大学学报（理学版）》2013年第4期401-405,共5页徐怀 唐玲 
数学天元基金(No.11226207)
假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlan...
关键词：Kendall等式 破产时刻 破产赤字 Erlang(2)分布 联合密度函数 
Sparre Andersen风险模型中的重置保证再保险(英文)被引量：1
《湘潭大学自然科学学报》2013年第2期1-9,共9页谭激扬 邓丽 杨向群 
国家自然科学基金项目(61272294,11171101)
考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型,在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司出现较小的赤字时再保险公司出资重置盈余到某个非负的水平,其中再保费从红利中提取.发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴...
关键词：Sparre-Andersen模型 再保险 值函数 
带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2010年第4期106-112,共7页孙国红 张春生 
Supported by the Natural Science Foundation of Tianjin(08JCYBJC02200);the Natural Science Foundation of China(10871102);National Basic Research Program of China(973 Program) (2007CB814905)
主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一定边界条件的积分-微分方程,当索赔服从指数分布时,给出了显式解.
关键词：SPARRE ANDERSEN风险模型 广义Erlang(n)索赔间隔 扩散过程 积分-微分方程 
带利息的Sparre Andersen风险模型破产概率的一个上界
《山东理工大学学报（自然科学版）》2010年第1期16-17,共2页刘宝亮 温艳清 
讨论了带利息的Sparre Andersen风险模型,得到了该模型调节系数所满足的方程,并利用鞅方法推导出该模型最终破产概率的一个上界.
关键词：破产概率 利息力 调节系数 LUNDBERG不等式 
带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文)被引量：1
《工程数学学报》2009年第5期786-796,共11页王姗姗 张春生 
The National Basic Research Program of China (973 Program) 2007CB814905;The Natural Science Foundation of China (10871102)
破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余...
关键词：SPARRE ANDERSEN风险模型 广义Erlang(n)索赔间隔 破产前最大余额 扩散过程 积分-微分方程 
一类Sparre Andersen风险模型的Gerber-Shiu函数
《应用概率统计》2009年第5期499-512,共14页范庆祝 尹传存 
国家自然科学基金项目(10471076);山东省自然科学基金项目(Y2004A06);教育部科技重点项目(206091)资助
本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang(n)和Erlang(m)的混合分布的Sparre Andersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函数φδ(u),首先证明了φδ(u)满足一个高阶的积分微分方程,然后讨论了广义Lundberg方程根的性质,在此...
关键词：SPARRE ANDERSEN风险模型 Erlang(n) GERBER-SHIU函数 破产概率 
一类Sparre Andersen风险模型的破产前盈余及相关问题
《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》2007年第3期12-17,共6页温玉珍 
国家自然科学基金资助项目(10471076);山东省自然科学基金资助项目(Y2004A06)
在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。
关键词：SPARRE ANDERSEN风险模型 广义Erlang(n)分布 破产前最大盈余 
风险模型的破产概率的计算及其相关问题
《塔里木大学学报》2007年第2期25-28,共4页郑芸 吴黎军 
本文主要研究了在Sparre Andersen风险过程中时间间隔过程为Erlang(n)的破产概率及其相关问题。在此基础上,特别考虑了理赔量为possion理赔过程时候满足的破产概率的显示表达形式,同时计算出了最大盈余量未到达b时的带有边际条件的同类...
关键词：SPARRE ANDERSEN风险模型 Erlang(n)时间间隔过程 破产概率 
一种推广的Andersen风险模型问题研究被引量：1
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2006年第1期125-127,共3页解俊山 陆朝阳 
研究了保单到达过程为平稳无后效流过程,理赔到达过程为一般更新过程的Andersen更新风险模型.利用鞅方法得到了该模型最终破产概率的Lundberg不等式及其表达式,并进一步研究了在理赔额服从指数分布情况下有限时间内的生存概率.
关键词：更新风险模型 破产概率 平稳无后效流 鞅 
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