云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- SPARRE

SPARRE: 作品数：31被引量：18H指数：2; 导出分析报告; 相关领域：理学经济管理更多>>; 相关作者：赵翔华尹传存张春生宋立新吴黎军更多>>; 相关机构：曲阜师范大学南开大学辽宁师范大学新疆大学更多>>; 相关期刊：《天津师范大学学报（自然科学版）》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金国家重点基础研究发展计划Scientific Research Foundation for the Returned Overseas Chinese Scholars, State Education Ministry更多>>

Determining exact survival probability by setting discrete random variables in E. Sparre Andersen’s model: 《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》2023年第4期445-462,共18页Andrius Grigutis; In this work,we propose an alternative to the Pollaczek-Khinchine formula for the ultimate time survival(or ruin)probability calculation in exchange for a few assumptions on the random variables that generate the rene...; 关键词：Ruin theory Renewal theory Queueing theory Random walk Survival probability Generating function Pollaczek–Khinchine formula Initial values

带干扰的Sparre-Andersen对偶风险模型: 《中国科学技术大学学报》2019年第9期689-698,共10页陈昱张棋; the National Key Research and Development Plan(2016YFC0800104);the National Natural Science Foundation of China(71771203).; 研究了带干扰的对偶风险模型,其中收入时间间隔是服从于广义Erlang(n)分布的独立同分布的随机变量.推导出了破产时间Laplace变换满足的积分-微分方程和边界条件,并且得到了其精确表表达式.特别地,以收入变量服从指数分布为例,给出了破...; 关键词：Sparre-Andersen对偶模型广义Erlang(n)更新时间破产时间折现分红支付

常利率下索赔相依风险模型的破产赤字: 《经济数学》2016年第4期101-104,共4页盖维丹; 教育部人文社会科学研究青年基金(15YJC910001); 研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界...; 关键词：概率论赤字分布递归方法 SPARRE Andersen模型相依结构

一类带有常利率和相依结构Sparre Andersen模型的赤字分布: 《企业技术开发》2016年第8期9-11,35,共4页盖维丹; 文章对常利率下的一类具有相依索赔的Sparre Andersen风险模型进行了研究,其中,相依结构为理赔间隔时间决定下一次理赔额分布,利用递归方法,得到破产赤字分布的函数型上界不等式、下界估计及相关推论。; 关键词：常利率 SPARRE Andersen模型相依赤字分布

带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率被引量：2: 《经济数学》2016年第2期29-33,共5页盖维丹; 研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型,模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况.对一般分布情形,利用推广后的调节系数方程与递归更新技巧,得到了此模型的最终破产概率上界的估计.最后以理赔额和理赔间隔时...; 关键词：概率论破产概率调节系数方程 SPARRE Andersen模型相依结构

带连续变利率风险模型最终破产概率上界被引量：1: 《经济数学》2015年第1期95-98,共4页王芝皓吴黎军; 国家自然科学基金资助项目(11361058); 考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型.研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下,利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界,结论表明得到的破产概率上界是更为一般的Lundberg指数上界.; 关键词：二元变利息力 SPARRE Andersen模型最终破产概率调节系数方程组 Lundberg上界

Kylli Sparre的超现实主义摄影: 《创作评谭》2015年第1期2-,共1页Kylli Sparre; 关键词：超现实主义 Kylli SPARRE

一索赔到达间隔为离散相形分布的Sparre Andersen模型的破产问题: 《河北工业大学学报》2014年第3期78-86,99,共10页刘国欣侯英丽张建; 国家自然科学基金(11201111);河北省高等学校科学技术研究项目(ZD20131017); 本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的连续时间Sparre Andersen模型的破产问题,其中索赔额分布也是离散的.首先利用向前马尔可夫技巧,把此风险过程化成逐段决定马尔可夫过程(PDMP)过程,然后借助于带有离散部分的广义生成算...; 关键词：SPARRE ANDERSEN 离散相形破产概率 Lundberg界 Cramer-Lundberg逼近

带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型(英文): 《应用概率统计》2013年第5期495-514,共20页赵永霞; supported by National Natural Science Foundation of China(11231005,11226251);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20110076110004);"the Fundamental Research Funds for the Central Universities"; 这篇文章,研究了带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型的绝对破产问题.首先,得到了在绝对破产时折扣罚金函数满足的带边界值的积分–微分方程.然后,得到了绝对破产时折扣罚金函数满足的更新方程,进而分别在索赔额是轻尾和重尾时,...; 关键词：绝对破产利率折扣罚金函数渐进

Sparre Andersen风险模型破产时刻和破产赤字的联合密度函数: 《浙江大学学报（理学版）》2013年第4期401-405,共5页徐怀唐玲; 数学天元基金(No.11226207); 假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模型和延迟更新风险模型中破产时刻和破产赤字的联合密度函数的解析表达式.最后考虑了当索赔间隔时间为Erlan...; 关键词：Kendall等式破产时刻破产赤字 Erlang(2)分布联合密度函数

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