最终破产概率

作品数：39被引量：73H指数：3
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一般相依索赔离散风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第5期104-111,共8页张晋源 彭江艳 井浩杰 
国家自然科学基金(71871046,71501025);四川省科技厅应用基础计划项目(2016JY0257)。
研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对...
关键词：最终破产概率 离散风险模型 渐近估计 贴现因子 
混合分布下带干扰的多险种负风险模型
《广西民族大学学报（自然科学版）》2016年第3期59-64,共6页闭盟华 方世祖 覃利华 
国家自然科学基金项目(71462002);广西教育厅科研项目(201010LX004)
考虑混合分布的带干扰多险种风险模型,运用风险理论及随机过程理论的知识得到该模型的盈利过程的期望、方差、矩母函数、独立平稳增量性、调节系数以及用鞅方法得到该模型的最终破产概率及其破产概率满足的Lundberg不等式.
关键词：混合分布 负风险模型 盈利过程 最终破产概率 矩母函数 调节系数 鞅 LUNDBERG不等式 
带连续变利率风险模型最终破产概率上界被引量：1
《经济数学》2015年第1期95-98,共4页王芝皓 吴黎军 
国家自然科学基金资助项目(11361058)
考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型.研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下,利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界,结论表明得到的破产概率上界是更为一般的Lundberg指数上界.
关键词：二元变利息力 SPARRE Andersen模型 最终破产概率 调节系数方程组 Lundberg上界 
一类推广的复合Poisson模型破产概率的上界估计被引量：2
《数学的实践与认识》2014年第9期223-227,共5页王静 包振华 
国家自然科学基金(11001114);辽宁省高等学校优秀人才支持计划(LJQ2011113)
对于一类推广的复合Poisson风险模型,利用破产概率所满足的一个瑕疵更新方程以及离散寿命分布类的性质获得了关于最终破产概率的函数型上界估计.
关键词：最终破产概率 离散寿命分布类 上界估计 
索赔额服从爱尔朗分布的破产概率及渐近估计被引量：1
《海南大学学报（自然科学版）》2013年第4期306-310,共5页许璐 李媛媛 
江西省教育厅科技计划项目(GJJ08338)
针对索赔额服从k阶爱尔朗分布的风险问题,通过建立合适的数学模型,利用概率论的有关知识和破产理论的有关结果导出了该模型最终破产概率的显式表达式,并进一步通过引入卷积定义和更新方程得到了它的渐近估计.
关键词：k阶爱尔朗分布 最终破产概率 卷积 更新方程 渐近估计 
索赔额服从卡方分布的破产概率及其渐近估计被引量：1
《江汉大学学报（自然科学版）》2013年第5期35-39,共5页许璐 陈才刚 付小兰 
国家自然科学基金资助项目(10961003);江西省教育厅科技计划项目(GJJ08338)
通过建立合适的数学模型,运用古典概率论的有关知识,针对索赔额服从卡方分布的模型导出了保险公司最终破产概率的显式表达式,并得到了相应的渐近估计,所得结果推广包含了文献[1]和文献[8]的相关结论。
关键词：卡方分布 最终破产概率 显式表达式 渐近估计 
索赔额服从混合指数分布的破产概率及其渐近估计被引量：2
《五邑大学学报（自然科学版）》2013年第1期6-10,共5页许璐 赵闻达 余茜茜 
国家自然科学基金资助项目(No.10961003);江西省教育厅科学计划资助项目(GJJ08338)
运用古典概率论的有关知识,针对个体索赔额服从混合指数分布的破产概率问题,通过建立合适的数学模型导出了它的最终破产概率的显式表达式,并得到了它的渐近估计.所得结果包含了现有文献的相关结论.
关键词：混合指数分布 最终破产概率 渐近估计 显式解 
离散时间更新风险模型赤字分布的上下界估计
《高师理科学刊》2013年第3期1-4,共4页包振华 朱燕 赵洁 
国家自然科学基金资助项目(11001114);辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助项目(LJQ2011113)
研究离散时间更新风险模型的赤字分布,利用赤字分布以及赤字尾分布所满足的瑕疵更新方程,给出了赤字分布不同形式的上下界估计.
关键词：离散时间更新模型 赤字分布 最终破产概率 
基于相依风险模型破产概率的渐近估计及其实证分析被引量：3
《数理统计与管理》2013年第1期28-34,共7页杨洋 冯翠莲 张燕 
国家自然科学基金(11001052);中国博士后科学基金(2012M520964);江苏省自然科学基金(BK2010480);青蓝工程;江苏省高校审计科学与技术优势学科建设工程项目;江苏省统计学重点建设学科项目资助资助
本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是—列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结果。并且利用中国人民财产保险股份有限公司2008年的重大赔付...
关键词：最终破产概率 广义负相依结构 渐近性 统计实证分析 
复合二项分布模型的破产概率及其渐近估计
《江汉大学学报（自然科学版）》2012年第3期19-21,共3页许璐 赵闻达 
国家自然科学基金资助项目(10961003);江西省教育厅科学计划项目(GJJ08338)
运用古典概率的有关知识,通过建立合适的数学模型导出了复合二项分布的破产概率的显式解,进而得到了它的渐近估计表达式。所得结论包含了有关文献的结果。
关键词：复合二项分布 最终破产概率 显式解 渐近估计 
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