复合二项分布模型的破产概率及其渐近估计  

Ruin Probability and Asymptotic Estimate of a Compound Binomial Distribution Model

作　　者：许璐[1] 赵闻达[2] 

机构地区：[1]江汉大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430056 [2]明尼苏达大学双城分校数学系,美国55414

出　　处：《江汉大学学报（自然科学版）》2012年第3期19-21,共3页Journal of Jianghan University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10961003);江西省教育厅科学计划项目(GJJ08338)

摘　　要：运用古典概率的有关知识,通过建立合适的数学模型导出了复合二项分布的破产概率的显式解,进而得到了它的渐近估计表达式。所得结论包含了有关文献的结果。The classical probability theory is used to derive solution of the ultimate ruin prob- ability in a compound binomial distribution model, and its asymptotic estimation is obtained. The conclusion has improved the result in related literature.

关 键 词：复合二项分布 最终破产概率 显式解 渐近估计 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]