贴现因子

作品数：114被引量：619H指数：12
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基于生成对抗网络的混频资产定价研究
《中国管理科学》2024年第11期53-64,共12页许启发 王泽舟 蒋翠侠 
国家自然科学基金面上项目(72171070)。
资产定价影响因素众多,不仅包含高频的市场信息,还包含低频企业特征信息与宏观经济信息,存在典型的混频数据观测,定价过程呈现出混频与非线性等特点。为此,结合随机贴现因子(SDF)理论与混频数据抽样(MIDAS)方法,提出了混频SDF概念,将其...
关键词：资产定价 随机贴现因子 混频数据抽样 生成对抗网络 测试资产 
基于双重选择LASSO模型的我国股市定价因子边际有效性研究被引量：1
《系统工程理论与实践》2024年第9期2993-3005,共13页毛杰 陈宓舟 许磊 杜树楷 
国家社会科学基金重大项目(20&ZD102);上海高水平地方高校创新团队项目。
在高维数据背景下,传统的因子定价估计方法可能无法准确判断定价因子的有效性.鉴此,本文构建了双重选择LASSO模型,估计了定价因子的随机贴现因子载荷,以替代估计风险溢价的传统因子估计方法,籍以在高维数据背景下准确判断出定价因子的...
关键词：定价因子边际有效性 双重选择LASSO模型 随机贴现因子 机器学习 因子库 
基于鲁宾斯坦讨价还价模型的跨区域河流水资源分配研究
《中国农村水利水电》2024年第3期16-23,33,共9页付吉斯 鲁天伟 郑勇 徐斌 闫峰 何中政 熊斌 
国家自然科学基金(52121006);江西省水利科学院开放研究基金(2021SKSH02);江西省自然科学基金(20224BAB214077);鄱阳湖环境与资源利用教育部重点实验室开放课题(2022Z03)。
行政区的人为分割使同一条河流流经不同的行政区域,当可分配水资源不足以满足整个区域水资源需求时,跨区域河流沿岸多利益主体因争夺稀缺的水资源就可能产生冲突。跨区域水资源分配成为解决跨区域水资源冲突问题的重要手段,鲁宾斯坦讨...
关键词：水资源冲突 多主体鲁宾斯坦讨价还价模型 贴现因子 报价策略 大汶河流域 
市场流动性影响下的亚式期权近似定价
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2024年第1期1-8,共8页曹圣云 李鹏 
将具有固定执行价格的亚式期权转换为欧式期权,从近似解的角度考虑算数平均和几何平均的亚式期权在流动性影响下的定价问题.引入贴现因子对流动性进行建模,利用傅里叶变换推导出流动性影响下的亚式期权无穷级数形式的近似定价公式,最后...
关键词：亚式期权 流动性风险 贴现因子 傅里叶变换 特征函数 
基于深度强化学习的动态装配算法被引量：2
《智能系统学报》2023年第1期2-11,共10页王竣禾 姜勇 
国家自然科学基金项目(52075531)。
针对动态装配环境中存在的复杂、动态的噪声扰动,提出一种基于深度强化学习的动态装配算法。将一段时间内的接触力作为状态,通过长短时记忆网络进行运动特征提取;定义序列贴现因子,对之前时刻的分奖励进行加权得到当前时刻的奖励值;模...
关键词：柔索模型 动态噪声 动态装配 深度强化学习 长短时记忆网络 序列贴现因子 带有资格迹的时序差分算法 预训练 
基于重复博弈的地方政府精准扶贫合作机制研究被引量：2
《运筹与管理》2022年第11期77-83,共7页张娜 李波 
江苏省高校哲学社会科学研究重大项目(2022JZD080);江苏省社会科学基金项目(22EYB001)。
精准扶贫是习近平总书记为彻底解决贫困问题而提出一项战略要求。精准扶贫是一项复杂性较高、涉及范畴较广的系统工作,其工作的展开需要由地方政府共同协作完成。地方政府合作周期长短对精准扶贫有着巨大的影响,基于博弈论的基本思想方...
关键词：地方政府 合作机制 精准扶贫 重复博弈 贴现因子 
基于逆向归纳法的岸电定价三阶段博弈
《水运管理》2022年第10期15-18,26,共5页叶梦雯 张庆年 
国家自然科学基金项目(51879211)。
为减少港口船舶废气污染和噪声污染,推动我国岸电技术发展,构建港口与船企关于岸电定价的三阶段定价博弈模型,并采用逆向归纳法求出双方岸电价格的均衡解,以此为岸电政府定价提供理论依据。
关键词：岸电 定价 博弈 贴现因子 
产品服务视角下再制造供应链博弈研究被引量：1
《上海管理科学》2022年第4期52-58,共7页周骏杰 朱庆华 
出于质量担忧,一直以来消费者对再制造产品的接受程度都不高,但是租赁和共享等服务模式可以缓解这一担忧。基于此,很多再制造企业采取销售产品和提供服务并行的策略,而服务又可由再制造企业、零售商或第三方提供。分别针对这三种不同产...
关键词：再制造 产品-服务系统 消费者偏好 贴现因子 
看不见的风险——探究"信用利差之谜"
《清华金融评论》2022年第5期97-98,共2页施展 余金馨 
实证研究发现,用历史违约率与股票风险溢价校准模型参数得到的收益率价差远远低于现实中的价差水平,实际价差与模型得到的理论价差之间的“缺口”被称为“信用利差之谜”。论文《动态模糊性、信用利差与股权溢价》(Time-Varying Ambigui...
关键词：信用利差 随机贴现因子 违约事件 违约率 价差 违约概率 资产定价 边界值 
基于非零和信号博弈的主动防御模型被引量：10
《郑州大学学报（工学版）》2022年第1期90-96,共7页黄万伟 袁博 王苏南 张校辉 
河南省高等学校重点科研项目(20B520039)。
近几年以APT为代表的网络攻击危害日趋严重,现有的基于信号博弈理论的研究虽然可以在一定程度上模拟APT攻防过程,但忽略了攻防过程中双方收益不对等的现象以及多阶段的对抗过程,导致模型和方法缺乏普适性。为此提出一个基于非零和信号...
关键词：非零和 信号博弈 贴现因子 最优防御策略 
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