张晋源

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：电子科技大学数学科学学院更多>>
发文主题：破产概率MARKOV链高阶离散时间风险模型相依风险模型更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《重庆师范大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》更多>>
所获基金：四川省应用基础研究计划项目国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
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一般相依索赔离散风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第5期104-111,共8页张晋源 彭江艳 井浩杰 
国家自然科学基金(71871046,71501025);四川省科技厅应用基础计划项目(2016JY0257)。
研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对...
关键词：最终破产概率 离散风险模型 渐近估计 贴现因子 
带有Markov链利率的相依风险模型破产概率的界被引量：2
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2017年第3期69-72,共4页吕海娟 张基培 张晋源 彭江艳 
国家自然科学基金(No.71501025);中国博士后科学基金第57批面上资助项目(No.2015M572467);四川省应用基础研究项目(No.2016JY0257)
【目的】研究具有齐次马氏链利率过程的离散时间相依风险模型。【方法】针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用鞅方法和更新迭代的方法对破产概率模型进行研究,其中利率的马尔可夫性体现了未来利率与历史利率的独立性,保费过...
关键词：MARKOV链 高阶自回归结构 离散时间风险模型 破产概率 鞅方法 
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