索赔额服从混合指数分布的破产概率及其渐近估计  

Ruin Probability and Asymptotic Estimate When Claims Obey a Mixed Exponential Distribution Model

作　　者：许璐[1] 赵闻达[2] 余茜茜[1] 

机构地区：[1]江汉大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430056 [2]明尼苏达大学双城分校数学系,美国明尼苏达州55414

出　　处：《五邑大学学报（自然科学版）》2013年第1期6-10,共5页Journal of Wuyi University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(No.10961003);江西省教育厅科学计划资助项目(GJJ08338)

摘　　要：运用古典概率论的有关知识,针对个体索赔额服从混合指数分布的破产概率问题,通过建立合适的数学模型导出了它的最终破产概率的显式表达式,并得到了它的渐近估计.所得结果包含了现有文献的相关结论.The classical probability theory is used to derive solution of the uhimate ruin probability in a mixed exponential distribution model, and its asymptotic estimation is obtained. The related results in literatures are improved in this conclusion.

关 键 词：混合指数分布 最终破产概率 渐近估计 显式解 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]