基于相依风险模型破产概率的渐近估计及其实证分析  

Asymptotic Estimates for Ruin Probability and Empirical Analysis in the Dependent Risk Model

作　　者：杨洋[1,2] 冯翠莲[3] 张燕[1] 

机构地区：[1]南京审计学院数学与统计学院,江苏南京210029 [2]东南大学经济管理学院,江苏南京210096 [3]北京市经济管理干部学院信息系,北京100102

出　　处：《数理统计与管理》2013年第1期28-34,共7页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家自然科学基金(11001052);中国博士后科学基金(2012M520964);江苏省自然科学基金(BK2010480);青蓝工程;江苏省高校审计科学与技术优势学科建设工程项目;江苏省统计学重点建设学科项目资助资助

摘　　要：本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是—列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结果。并且利用中国人民财产保险股份有限公司2008年的重大赔付数据,对该公司的最终破产概率进行了实证分析。This paper investigates the dependent heavy-tailed risk model, where the claim sizes are a sequence of upper extended negatively dependent random variables, and the inter-arrival times are a sequence of extended negatively dependent random variables, which are independent of the claim sizes. We obtain an asymptotic result on the ultimate ruin probability of an insurance company. Besides, we conduct an empirical analysis of the ultimate ruin probability with the large claim data from PICC （Peoples Insurance Company of China） Property and Casualty Company Limited in the year 2008.

关 键 词：最终破产概率 广义负相依结构 渐近性 统计实证分析 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]