离散时间更新风险模型赤字分布的上下界估计  

Estimation of upper and lower bounds for the deficit distribution in a discrete time renewal risk model

作　　者：包振华[1] 朱燕[1] 赵洁[1] 

机构地区：[1]辽宁师范大学数学学院,辽宁大连116029

出　　处：《高师理科学刊》2013年第3期1-4,共4页Journal of Science of Teachers＇College and University

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11001114);辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助项目(LJQ2011113)

摘　　要：研究离散时间更新风险模型的赤字分布,利用赤字分布以及赤字尾分布所满足的瑕疵更新方程,给出了赤字分布不同形式的上下界估计.Researched the deficit distribution arising in a discrete time renewal risk model. By using the defective renewal equations satisfied by the deficit distribution and its tail distribution, some varied upper and lower bounds for the deficit distribution was obtained.

关 键 词：离散时间更新模型 赤字分布 最终破产概率 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]