带利息的Sparre Andersen风险模型破产概率的一个上界  

Upper bounds for ultimate ruin probabilities in the Sparre Andersen model with interest

作　　者：刘宝亮[1] 温艳清[1] 

机构地区：[1]山西大同大学数学与计算机科学学院,山西大同037009

出　　处：《山东理工大学学报（自然科学版）》2010年第1期16-17,共2页Journal of Shandong University of Technology:Natural Science Edition

摘　　要：讨论了带利息的Sparre Andersen风险模型,得到了该模型调节系数所满足的方程,并利用鞅方法推导出该模型最终破产概率的一个上界.The Sparre Andersen model is modified by the inclusion of interest in the surplus.The equation derived satisfies the adjustment coefficient and the upper bounds for the ultimate ruin probability is obtained by martingale techniques.

关 键 词：破产概率 利息力 调节系数 LUNDBERG不等式 

分 类 号：O212.6[理学—概率论与数理统计]