利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题  

RUIN PROBLEMS FOR THE DISCRETE TIME INSURANCE RISK MODEL WITH DEPENDENT RATES

作　　者：刘东海[1] 刘再明[2] 

机构地区：[1]湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭411201 [2]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075

出　　处：《经济数学》2008年第2期126-131,共6页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金资助项目(No.10371133);湖南科技大学基金资助项目(No.E50833)

摘　　要：本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.The paper discusses ruin problems for the discrete time imsurance risk model with dependent rates. The recursive expression of the distribution of the supreme surplus before ruin and the joint distrubution of surplus before and at ruin and supremum surplus before ruin, the time that surplus process reach a given level x for the first time are obtained.

关 键 词：一阶自回归 破产前盈余 破产后赤字 风险模型 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]