带有重尾分布的宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差  

Precise large deviation for randomly weighted sums of widely dependent random variables with heavy tails

作　　者：陈洋[1] 

机构地区：[1]苏州科技学院数理学院,江苏苏州215009

出　　处：《苏州科技学院学报（自然科学版）》2013年第4期8-14,共7页Journal of Suzhou University of Science and Technology （Natural Science Edition）

基　　金：国家自然科学基金天元基金资助项目(11226211);江苏省自然科学基金资助项目(BK2012165)

摘　　要：研究了同分布宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差,所考虑的宽相依不但包括一些负相依随机变量,还包含一些正相依以及其他相依随机变量。当随机变量的共同的分布F属于一致变换尾分布族时,得到了一个精致大偏差的估计,此结果推广了文献[1]的相应结果。This paper studies the precise large deviation for randomly weighted sums of widely dependent random variables with common distribution. The wide dependence structures include negative dependence, positive de- pendence and other dependence structures. When the common distribution F of random variables belongs to the consistently variable tailed class, the asymptotic formula is obtained, which extends the results of Reference [1].

关 键 词：渐近性 重尾分布 精致大偏差 宽相依结构 尾概率 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]