相依风险模型

作品数：55被引量：75H指数：4
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一类带扰动的复合Erlang(n)相依风险模型
《辽宁师范大学学报（自然科学版）》2024年第4期433-440,共8页包振华 李彩玲 
辽宁省教育厅基本科研项目(JYTMS20231043)。
考虑一类带扰动的相依风险模型,其中,扰动项由布朗运动刻画,索赔间隔时间服从Erlang(n)分布,索赔额的条件密度为两个概率密度的混合.针对此类风险过程,以Gerber-Shiu惩罚函数为研究对象,首先得到了由索赔导致破产和扰动导致破产两种情...
关键词：Gerber-Shiu惩罚函数 Erlang(n)分布 拉普拉斯变换 瑕疵更新方程 
具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2024年第4期51-57,共7页包振华 王佳希 
辽宁省教育厅基本科研项目(JYTMS20231043)。
考虑具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特定的相依关系.利用模型的平稳独立增量性质,分别得到了Gerber-Shiu函数以及破产前期望贴现红利的积分方程和微分方程.
关键词：随机保费 相依结构 分红策略 GERBER-SHIU函数 微分方程 
稀疏相依风险模型下具有时滞效应的最优再保险和投资问题
《应用数学进展》2024年第4期1523-1535,共13页高钰杰 张强 
假设保险公司有两种不同的保险业务,它们之间存在着稀疏相依的关系,保险公司在购买比例再保险的同时将盈余部分投资于无风险资产和风险资产,其中通过不变方差弹性模型刻画出风险资产的价格过程,进一步考虑时滞效应的影响,在均值–方差...
关键词：CEV模型 稀疏相依 均值–方差准则 HJB方程 再保险 
相依风险模型下保险公司和再保险公司的鲁棒最优再保险和投资策略
《工程数学学报》2024年第2期245-265,共21页慕蕊 马世霞 张欣茹 
国家自然科学基金(12071107);2023年度智慧物流与供应链研究中心阶段研究成果(2023HYWL09).
在具有共同冲击相依风险模型下,研究了保险公司和再保险公司共同利益的最优再保险和投资问题。假设保险公司和再保险公司的盈余过程由扩散逼近模型来刻画,并且保险公司可以购买比例再保险来分散风险,再保险保费由均值方差保费原则计算...
关键词：相依风险 共同利益 期望–方差保费原则 模糊厌恶 平方根因子过程 
基于Coxian-2的相依风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数
《辽宁师范大学学报（自然科学版）》2023年第3期307-312,共6页包振华 李凤娟 
教育部人文社会科学研究一般项目(20YJA910001)。
考虑一类具有相依结构的风险过程,索赔额与索赔间隔时间之间的相依关系由FGM联结函数确定,而索赔间隔时间服从Coxian-2分布.首先研究了广义Lundberg方程根分布的情况,然后得到了Gerber-Shiu惩罚函数满足的微积分方程、拉普拉斯变换以及...
关键词：Gerber-Shiu惩罚函数 拉普拉斯变换 瑕疵更新方程 破产概率 
基于两个独立的指数随机变量之和的相依风险模型的破产问题研究
《应用数学进展》2023年第7期3447-3462,共16页王婧璇 
在本文中我们考虑了经典复合泊松模型的一个推广,该模型的累计索赔额过程的增量是独立的。其中索赔间隔时间的分布是两个独立的指数随机变量之和,在本文中我们考虑了索赔时间与后续索赔规模之间的一种特殊的依赖结构,导出了Gerber-Shiu...
关键词：两个独立的指数随机变量之和分布 积分微分方程 林德伯格等式 Gerber-Shiu期望贴现惩罚函数 拉普拉斯变换 瑕疵更新方程 
带有随机收益和扰动项的相依风险模型中有限时破产概率的渐近行为
《数学进展》2022年第6期1119-1131,共13页杨洋 陈少颖 程东亚 
国家社会科学基金(No.22BTJ060);教育部人文社会科学研究规划基金(No.20YJA910006);江苏省自然科学基金(No.BK20201396);江苏省高校自然科学研究重大项目(No.19KJA180003);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(No.KYCX21_1939)。
本文考虑了一个带有随机收益和扰动项的一般连续时风险模型,其中,投资组合的价格收入过程被描述为几何非负Lévy过程,扰动项是一个实值随机过程,表示保险公司的额外净损失.在理赔额序列满足[J.Korean Statist.Soc.,2012,41(2):213-224]...
关键词：一般连续时风险模型 有限时破产概率 渐近行为 次指数分布 相依结构 
相依风险模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优投资和再保险策略被引量：2
《数学杂志》2022年第4期300-314,共15页慕蕊 马世霞 张欣茹 
Supported by the Natural Science Foundation of China(12071107)。
本文研究了在风险相依模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优投资再保险策略.假设模糊厌恶型保险人的财富过程有两类相依的保险业务并且余额可以投资于无风险资产、可违约债券和价格过程遵循Heston模型的风险资产.利用动态规划原则,我们...
关键词：鲁棒最优策略 Heston模型 随机微分延迟方程 相依风险 违约风险 
二维回归相依风险模型的精细大偏差
《数学物理学报（A辑）》2022年第3期934-942,共9页陈振龙 刘扬 傅可昂 
国家自然科学基金(11971432);国家社会科学基金(20BTJ050);浙江省自然科学基金(LY21G010003);浙江省重点建设高校优势特色学科(浙江工商大学统计学)~。
该文讨论了一类非标准二维风险模型,其中索赔额向量{X^(→)_(k)=(X1k,X2k)^(T),k≥1}是独立同分布的非负随机向量序列,向量内部两分量之间相依,且向量与索赔发生时间间隔之间还存在回归相依关系.在索赔额向量边际分布具有一致变化尾的...
关键词：二维风险模型 一致变化尾 精细大偏差 回归相依 
Markov调节中基于时滞和相依风险模型的最优再保险与投资被引量：3
《中国科学：数学》2021年第5期773-796,共24页张彩斌 梁志彬 袁锦泉 
国家自然科学基金(批准号:11471165和11771079);香港研究资助局(批准号:HKU17329216)资助项目。
本文研究保险公司在Markov调节下基于时滞及相依风险模型的最优再保险与最优投资问题,其中市场被划分为有限个状态,一些重要的参数随着市场状态的转换而变化.假设保险公司的盈余过程由复合Poisson过程描述,而风险资产的价格过程由几何...
关键词：均值-方差 再保险与投资 相依风险 广义HJB方程 时滞 Markov调节 
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