梁志彬

作品数：13被引量：36H指数：4
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供职机构：南京师范大学数学科学学院更多>>
发文主题：破产概率随机控制再保险比例再保险最优再保险更多>>
发文领域：理学经济管理天文地球更多>>
发文期刊：《物理学报》《大学物理》《中国科学：数学》《南京师大学报（自然科学版）》更多>>
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Markov调节中基于时滞和相依风险模型的最优再保险与投资被引量：3
《中国科学：数学》2021年第5期773-796,共24页张彩斌 梁志彬 袁锦泉 
国家自然科学基金(批准号:11471165和11771079);香港研究资助局(批准号:HKU17329216)资助项目。
本文研究保险公司在Markov调节下基于时滞及相依风险模型的最优再保险与最优投资问题,其中市场被划分为有限个状态,一些重要的参数随着市场状态的转换而变化.假设保险公司的盈余过程由复合Poisson过程描述,而风险资产的价格过程由几何...
关键词：均值-方差 再保险与投资 相依风险 广义HJB方程 时滞 Markov调节 
基于时滞和多维相依风险模型的最优期望-方差比例再保险被引量：6
《中国科学：数学》2017年第6期723-756,共34页杨潇潇 梁志彬 张彩斌 
国家自然科学基金(批准号:11471165);江苏省自然科学基金(批准号:BK20141442);江苏省普通高校研究生科研创新(批准号:KYLX15 0723)资助项目
本文考虑基于时滞和多维复合Poisson相依风险模型的最优比例再保险问题,以最大化终端财富值的期望-方差效用为目标,在博弈论的框架下构建时间不一致问题,并探讨该问题下的子博弈Nash均衡策略.通过随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Ja...
关键词：时滞 多维相依风险 期望-方差效用 时齐策略 广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程 比例再保险 
基于RORAC和MSD的多目标最优比例再保险
《应用数学进展》2016年第3期455-471,共17页杨潇潇 梁志彬 张彩斌 
国家自然科学基金项目(11471165);江苏省自然科学基金项目(BK20141442);江苏省普通高校研究生科研创新计划(KYLX15_0723)。
本文引入金融行业在风险管理和绩效评估等方面所常用的指标——风险调整资本收益率(RORAC),以及单位标准差收益(MSD),在资本约束范围内与条件风险价值(CVaR)建立多目标模型。在期望保费原理下,考虑扩散逼近风险模型中基于RORAC和MSD,以...
关键词：多目标规划 风险调整资本收益率 单位标准差收益 条件风险价值 PARETO最优 
最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型被引量：4
《南京师大学报（自然科学版）》2015年第4期47-51,共5页华婷 梁志彬 
国家自然科学基金(11471165)
在一类新的保费原理——期望-标准差保费原理下,讨论了扩散逼近(简称为D-A)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式.最后通过一些数例和图表反映了模型中的参数对最优值的影响.
关键词：调节系数 扩散逼近 比例保险 破产概率 
最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——跳扩散模型被引量：2
《南京师大学报（自然科学版）》2014年第2期23-27,32,共6页华婷 梁志彬 
国家自然科学基金(11101215)
考虑了一类新的保费原理——期望-标准差保费原理,基于此类新的保费原理之下,讨论了跳扩散(简称为J-D)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略,最大调节系数和破产概率的最小指数上界的清晰表达式.最后通...
关键词：调节系数 跳扩散 比例保险 破产概率 
最优比例与超额损失组合再保险下的破产概率被引量：7
《数学学报（中文版）》2010年第5期857-870,共14页梁志彬 郭军义 
国家自然科学基金资助项目(10701082);江苏省普通高校自然科学研究计划资助项目(09KJB110004)
本文站在保险人的立场上,讨论了保险公司的最优组合再保险问题.通过纯粹比例再保险,纯粹超额损失再保险,或者这两类再保险的组合方式,把保险公司的部分风险分担出去.在最大化调节系数的最优准则下,我们得出了布朗运动模型和复合Poisson...
关键词：破产概率 调节系数 复合POISSON过程 比例再保险及超额损失再保险 
跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理(英文)被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2009年第1期1-7,共7页梁志彬 
Supported by the National Natural Science Foundation of China (10701082)
站在保险人的立场上,讨论了期望值保费原理下,跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险问题,得到了使终值期望效用达到最大的最优策略和值函数的近似表达式,并且得出结论:投资总比不投资好.最后,通过一些数值举例来进一步说明本文中所得...
关键词：随机控制 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 跳扩散过程 期望效用 投资 比例再保险 期望值原理 
跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险被引量：8
《数学学报（中文版）》2008年第6期1195-1204,共10页梁志彬 
国家自然科学基金资助项目(10701082)
站在保险人的立场上,研究了跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题.在方差保费原理下,以盈余终值的期望指数效用达到最大作为最优准则,给出了最优策略和值函数的近似表达式.同时也证明了投资总比不投资好的结论.最后,通过一些数例...
关键词：随机控制 HAMILTON Jacobi—Bellman方程 跳扩散过程 
r尾年金分布的存在性和结构(英文)
《应用概率统计》2007年第2期133-142,共10页梁志彬 杨向群 
This research wa8 supported bly National Natural Science Foundation 0f China(Grant No.10571092).
本文主要是在年金分布的基础上,推广、定义并研究了一类r尾年金分布的存在性和结构,给出了这类分布的存在性条件,证明了在一定条件下,r尾年金分布是年金分布与某一特殊r尾年金分布的混合．
关键词：r尾年金分布 概率母函数 混合. 
部分估计中的比率估计法与简单估计法的优劣分析
《南京师大学报（自然科学版）》2003年第4期33-36,共4页梁志彬 
对总体的部分子总体的标志值均值及总量进行估计时 ,[1]中讨论了 3种方法 :简单估计法 (SE) ,部分估计法 (PE) ,比率估计法 (RE) ,并分别比较了SE与PE ,PE与RE的优劣关系 .本文则是在此基础上 ,比较了SE与RE的优劣关系 ,并得出在一定条...
关键词：部分估计 比率估计法 简单估计法 简单随机样本 标志值均值 
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