最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型  

Optimal Proportional Reinsurance and Ruin Probability to Maximize the Adjustment Coefficient——Diffusion-Approximation Risk Model

作　　者：华婷[1] 梁志彬[2] 

机构地区：[1]常州工学院数理与化工学院,江苏常州213002 [2]南京师范大学数学科学学院,江苏南京210023

出　　处：《南京师大学报（自然科学版）》2015年第4期47-51,共5页Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(11471165)

摘　　要：在一类新的保费原理——期望-标准差保费原理下,讨论了扩散逼近(简称为D-A)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式.最后通过一些数例和图表反映了模型中的参数对最优值的影响.Using a different premium principle--mean-standard deviation premium principle, we solve the optimal reinsurance problem in the diffusion-approximation （D-A for short） case to maximize the adjustment coefficient. We derive the explicit expressions for the optimal proportional reinsurance strategy and the minimum ruin probability. In the end, some numerical examples are presented to show the impact of model parameters on the optimal strategies.

关 键 词：调节系数 扩散逼近 比例保险 破产概率 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]