风险调整资本收益率

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基于经济资本的商业银行授信审批体系设计研究被引量：3
《管理世界》2018年第5期170-171,共2页蔡逸仙 蔡跃祺 
在快速变化的市场条件以及较强的监管资本约束下,商业银行无法单纯依靠规模扩张实现价值最大化目标,需要建立以经济资本为基础的授信审批体系,实现资本资源的有效利用和科学的绩效评价。本文基于经济资本分别研究了单笔业务和多笔业务...
关键词：授信 经济资本 经济资本增加值 风险调整资本收益率 
基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略
《运筹与管理》2017年第11期129-133,共5页孟辉 周明 董纪昌 
国家自然科学基金面上项目(11771465;11571388);教育部人文社科重点研究基地重大项目(15JJD790036)
风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险...
关键词：风险调整资本 风险调整资本收益率 在险价值 再保险函数 
考虑风险调整资本收益率阈值约束的虚拟电厂优化调度策略被引量：18
《中国电机工程学报》2016年第17期4617-4626,共10页刘扬洋 蒋传文 谭胜敏 胡静哲 李庆生 
国家863高技术基金项目(2014AA051902)~~
随着分布式能源的广泛接入电网,将分布式电源整合管理的虚拟电厂技术得到了越来越广泛的关注。因为部分内部元素的不确定性,虚拟电厂调度策略要综合考虑收益和风险两方面,从而是一个多目标优化问题。该文引入考虑风险调整资本收益率指...
关键词：风险调整资本收益率 虚拟电厂 调度策略 经济资本 条件在险现金流 
基于RORAC和MSD的多目标最优比例再保险
《应用数学进展》2016年第3期455-471,共17页杨潇潇 梁志彬 张彩斌 
国家自然科学基金项目(11471165);江苏省自然科学基金项目(BK20141442);江苏省普通高校研究生科研创新计划(KYLX15_0723)。
本文引入金融行业在风险管理和绩效评估等方面所常用的指标——风险调整资本收益率(RORAC),以及单位标准差收益(MSD),在资本约束范围内与条件风险价值(CVaR)建立多目标模型。在期望保费原理下,考虑扩散逼近风险模型中基于RORAC和MSD,以...
关键词：多目标规划 风险调整资本收益率 单位标准差收益 条件风险价值 PARETO最优 
风险调整资本收益率下的最优再保险策略
《许昌学院学报》2015年第2期19-22,共4页曹玉松 
河南省科技厅基础与前沿研究计划资助项目(132300410323);河南省高等学校重点科研项目(15A11041);许昌市科技局基础与前沿项目(1404016)
在均值-方差保费计算原理下给出了最优比例再保险和停止损失再保险策略,从保险人的角度,给出了基于风险调整资本收益率最大的自留风险比率和额度,使得保险人的风险调整资本收益率最大.
关键词：期望-方差计算原理 风险调整资本率 比例再保险 停止损失再保险 
基于风险调整资本收益率的MBS定价
《财会月刊（中）》2013年第8期76-78,共3页段世霞 李青 
传统住房抵押贷款支持证券(MBS)定价方法多局限于从现金流结构方面分析违约行为对定价产生的影响,本文考虑了违约行为的风险溢价,在期权调整利差定价法的基础上,引入风险调整资本收益率(RAROC),构建价格调整系数对证券理论价格进行修正...
关键词：住房抵押贷款支持证券 风险调整资本收益率 随机波动HJM模型 期权调整利差 
基于CVar的风险调整资本收益率下的最优再保险策略
《时代金融》2012年第04X期245-245,共1页赵仁建 徐玉柱 
文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率,得到最优的再保险策略。分析成数再保险时,得到结论为:风险全部自留可以使保险人的风险调整资本收益率最大化;分析停止损失再保险时,得到的结论为:存在一个最优的自留额使得保险人的风险调整...
关键词：风险调整资本 风险价值 最优再保险策略 成数再保险 停止损失再保险 VarCVar 
商业银行风险偏好设置与传导——基于巴塞尔协议视角的研究被引量：14
《国际金融研究》2012年第1期72-78,共7页张守川 任宇宁 邓庭 
中国银行新资本协议风险偏好量化课题的成果;课题组成员包括:张守川;任宇宁;邓庭;丁岩;杨瑾;唐文江;沈鸿;陈恩伍和王力伟等
风险偏好是银行在实现战略目标过程中愿意且能够承担的风险数量和种类,实质上是银行战略在风险管理上的具体体现。本轮金融危机表明,构建良好的风险偏好框架是建设稳健的全面风险管理体系的重要内容之一。风险偏好设置包括选取指标、量...
关键词：风险偏好 风险调整资本收益率 银行战略 
风险调整资本收益率下的最优再保险策略被引量：12
《系统工程理论与实践》2010年第11期1931-1937,共7页周明 陈建成 董洪斌 
国家自然科学基金(10701082;70801068);普通高等学校人文社科重点基地重大项目(08JJD790145);中央财经大学"211工程"三期项目
引入金融行业中用在风险管理和绩效评估等方面的指标——风险调整资本收益率,构建了基于该指标的再保险策略风险模型.对于常用的成数再保险和停止损失再保险,通过分析得出了使得保险人风险调整资本收益率最大化的自留风险比率和自留风...
关键词：风险调整资本 风险调整资本收益率 风险价值 最优再保险策略 成数再保险 停止损失再保险 
浅析RAROC与我国商业银行公司金融业务的科学发展被引量：1
《金融纵横》2009年第5期34-36,共3页焦量 
现代商业银行在评价公司金融业务的赢利情况时,必须考虑其赢利是在承担多大风险的基础上获得的,RAROC(风险调整资本收益率)是衡量公司金融业务风险与收益的核心技术和手段,本文在分析RAROC在现代商业银行公司金融业务经营管理作用的基础...
关键词：风险调整资本收益率 公司金融业务 科学发展 
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