风险调整资本收益率下的最优再保险策略  

Optimal Reinsurance Strategies under Return On Risk Adjusted Capital

作　　者：曹玉松[1] 

机构地区：[1]许昌学院信息工程学院,河南许昌461000

出　　处：《许昌学院学报》2015年第2期19-22,共4页Journal of Xuchang University

基　　金：河南省科技厅基础与前沿研究计划资助项目(132300410323);河南省高等学校重点科研项目(15A11041);许昌市科技局基础与前沿项目(1404016)

摘　　要：在均值-方差保费计算原理下给出了最优比例再保险和停止损失再保险策略,从保险人的角度,给出了基于风险调整资本收益率最大的自留风险比率和额度,使得保险人的风险调整资本收益率最大.The paper addresses to the question of how to purchase proportional reinsurance and stop-loss reinsurance in order to get the insurer＇s maximum risk-adjusted capital rate. In the paper,the contract is priced according to the mean-variance principle. The paper obtains the optimal retention ration and the optimal retention level respectively.

关 键 词：期望-方差计算原理 风险调整资本率 比例再保险 停止损失再保险 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]