期权调整利差

作品数：28被引量：65H指数：4
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：谭政勋李晓颖肖武唐恩林谢湲更多>>
相关机构：中南财经政法大学西南财经大学华东师范大学湖南大学更多>>
相关期刊：《市场周刊》《致富时代（下半月）》《商》《综合运输》更多>>
相关基金：中央高校基本科研业务费专项资金湖南省自然科学基金江苏省社会科学基金福建省教育厅科技项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
路衍经济产业资产证券化定价研究——基于期权调整利差模型分析
《综合运输》2024年第7期19-23,共5页石芬娟 李廷华 王龙 
甘肃省交通运输厅科研项目:甘肃省路衍经济产业发展战略及政策机制研究。
路衍经济是甘肃省首倡的公路交通发展新理念,是探索新时代公路交通如何促进区域经济增长、提升公路运输增值服务、实现存量资源效益最优和公路交通投资企业多元永续经营的新路径。文章对路衍经济产业发展现状、资产证券化必要性和可行...
关键词：路衍经济产业 资产证券化 期权调整利差法 
基于期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法的水利PPP项目资产证券化定价研究被引量：3
《水利经济》2021年第6期43-49,79,共8页黄德春 李晓涵 贺正齐 
江苏省社会科学基金后期资助项目(20HQ044);中央高校基本科研业务费专项(B200207010)。
合理的资产证券化定价可为水利PPP项目吸引更多社会资本投资,提供长期稳定的资金来源。基于定价方法的对比分析,结合水利行业PPP项目发展现状和特点,选取期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法,分别构建定价模型,并选取污水处理PPP项目实例进...
关键词：资产证券化定价 水利PPP项目 期权调整利差法 蒙特卡罗模拟法 
绿色资产支持证券发展及其定价研究——基于期权调整利差法的分析被引量：2
《价格理论与实践》2021年第1期132-135,共4页翁志超 郑青 
国家自然科学基金资助项目(11501113);福建省教育厅科技项目(JA15045)
绿色资产支持证券作为一种新型债务融资工具,能够通过一系列的结构安排和信用增级方式盘活资产,以解决绿色产业在融资方面存在的困难。本文通过建立期权调整利差模型,在使用CIR单因素模型、BDT模型、线性插值法分别求得适用于绿色资产...
关键词：绿色资产支持证券 期权调整利差法 CIR单因素模型 BDT模型 
小额贷款资产证券化价值评估研究
《市场周刊》2019年第8期97-98,共2页陈远 
江苏省研究生实践与科研创新项目(项目编号:SJCX18_0395)
小额贷款资产证券化模式的出现有效地拓宽了小额贷款公司的融资渠道,还同时盘活了小额贷款公司缺乏流动性的信贷资产,提升了其经营效率和资本周转率。价值评估作为小额贷款资产证券化中非常重要的环节,本文选择对小额贷款资产证券化价...
关键词：小额贷款 资产证券化 价值评估 期权调整利差法 
风险调整收益率模型在信贷资产证券化产品定价中的运用
《广西质量监督导报》2019年第4期140-140,共1页冯波 
目前,我国信贷资产证券化产品主流的定价方法是期权调整利差法,期权调整利差法对于风险的考虑主要是集中在非系统性风险,忽略了对系统性风险的考虑。风险调整收益率模型包含了更多的系统性风险因素。因此,将期权调整利差法与改进的风险...
关键词：风险调整收益率 期权调整利差法 信贷资产证券化 
PPP模式资产证券化定价研究——基于期权调整利差模型的分析被引量：21
《山东财经大学学报》2017年第1期11-18,27,共9页郭宁 安起光 
山东省社会科学规划重大委托项目"山东省金融产业发展的风险测度研究"(项目编号:14AWTJ01-17)
PPP(政府和社会资本合作)模式越来越多地应用于基础设施建设领域,并逐渐成为解决融资难的有效方式。资产证券化作为一项重要的融资工具,能够为解决基础设施融资难题提供有益帮助。文章基于资产证券化理论和资产证券化的定价原理,分析了...
关键词：PPP模式 资产证券化 期权调整利差法(OAS) 
基于Geske复合期权调整利差的房地产信贷项目评估
《中国管理信息化》2015年第6期162-162,共1页魏鑫坤 刘阳洋 
目前,我国房地产业融资由于操作不当、调查失实、农村房产抵押处理难等原因而使抵押贷款同样面临很大风险。因此,在房地产贷款项目的审批过程中,对项目的价值评估是一个非常重要的环节。本文中首先应用复合实物期权的思想对房地产项目...
关键词：房地产投资决策 复合期权 期权调整利差 
反按揭的风险及其量化
《商》2015年第7期153-153,共1页胡蕾 
本文对反按揭业务进行了风险识别,运用生命表、OAS、ARMA模型等工具对贷款机构所面临的长寿风险、利率风险和房屋价值波动风险分别给出了量化方案,以期通过提出反按揭风险的量化方法更好的管理风险,进而更好地发展该项业务。
关键词：反按揭风险 期权调整利差 ARMA模型 
隐含期权对利率风险影响的实证分析——基于蒙特卡罗模拟方法
《安徽理工大学学报（社会科学版）》2014年第4期22-27,共6页唐恩林 
随着利率市场化进程的发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度也越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成为利率风险管理的新难题。在识别隐含期权、理论分析隐含期权对久期模型影响的前提下,基于期权调整利差模...
关键词：隐含期权 期权调整利差 蒙特卡罗模拟 
基于有效久期和有效凸度的隐含期权利率风险管理研究
《长春理工大学学报（社会科学版）》2014年第3期94-97,共4页唐恩林 
随着我国市场经济的深入发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成为利率风险管理的新难题。对隐含期权的忽略会造成商业银行潜在的损失,而传统的久期和凸度已经不能有效...
关键词：隐含期权 有效久期 有效凸度 期权调整利差 三叉树 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部