隐含期权

作品数：46被引量：130H指数：7
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基于隐含期权的银行定期存款提前支取罚息水平研究
《长春理工大学学报（社会科学版）》2020年第6期104-108,共5页唐恩林 华小全 
安徽省教育厅人文社科重点项目(SK2018A0520);淮南师范学院校级科研重点项目(2018xj09zd)。
随着利率市场化进程的推进,央行越来越频繁地依据经济形势调整存款基准利率,存款人在存款基准利率频繁变动的情形下,尤其是存款利率大幅度上调的时候会选择提前支取并转存,以期获得更高的利息收益,该行为给商业银行带来了流动性风险。...
关键词：隐含期权 定期存款 提前支取 罚息水平 
分级基金的隐含期权分析
《价值工程》2017年第32期11-13,共3页周宏 
分级基金通过对基金份额的结构化分级,形成不同收益分配的多级子份额。分级基金的结构化设计体现了该投资产品中隐含的期权特性,期权组合可以用来拟合分级基金中优先类与杠杆类份额的收益函数。因此,分级基金中各级子份额具有隐含的期...
关键词：分级基金 结构化分级 期权组合 分级基金隐含期权 期权定价 
商品期货的隐含期权价值研究
《东北财经大学学报》2015年第6期78-83,共6页米咏梅 王宪勇 
辽宁省社会科学规划基金项目"辽宁省人口老龄化新形势与新问题研究--基于动态人口增长模型与经济学模型的定量分析"(L13BRK001);辽宁省辽宁经济社会发展课题"辽宁省土地承包经营权流转问题研究--基于交易费用;契约选择与农户流转意愿与行为的视角"(2015lslktzijjx-15)
商品期货定价的准确性对套期保值者的风险管理绩效和投资者的投资收益水平有重要影响。由于商品期货存在交割选择权,传统商品期货定价模型需要考虑交割选择权等商品期货合约中的隐含期权价值,对隐含期权价值的估计有利于提高商品期货定...
关键词：商品期货 隐含期权 交割选择权 二叉树定价模型 
CIR-CKLS-Jump利率波动模型与商业银行隐含期权定价被引量：1
《金融理论与实践》2015年第3期94-100,共7页华坚 祁智国 马殷琳 
以经典CIR和CKLS利率波动模型为基础,结合利率跳跃扩散理论,构建出CIR-CKLSJump利率波动模型,采用对偶变量方差减少技术蒙特卡洛模拟方法对商业银行存贷款隐含期权进行定价。结果表明,CIR-CKLS-Jump利率波动模型能较好地模拟现实数据的...
关键词：利率市场化 CIR-CKLS-Jump利率波动模型 隐含期权 蒙特卡洛模拟 
住房抵押贷款利率定价的实证研究——基于提前偿付隐含期权
《合肥工业大学学报（社会科学版）》2015年第1期30-35,共6页唐恩林 
文章在设定住房抵押贷款可提前偿付的前提下,分析了住房抵押贷款的提前偿付隐含期权特性,同时结合中国利率市场的利率变动轨迹,基于提前偿付隐含期权的蒙特卡罗模拟定价,给出了我国十年期住房抵押贷款利率的合理定价。
关键词：住房抵押贷款 提前偿付 隐含期权 
基于隐含期权的商业银行个人贷款利率风险研究
《建模与仿真》2014年第4期92-100,共9页蒋致远 龚闪闪 张跳 
广西教育厅基金项目(1d08060)。
商业银行的个人抵押贷款可以视为具有隐含期权的金融工具,利率产品中的隐含期权存在不可忽视的潜在风险。基于期权调整的有效持续期和有效凸度是衡量含有隐含期权的个人抵押贷款的利率风险的主要技术指标。本文实证结论表明,利率的微小...
关键词：隐含期权 期权调整利差模型 利率风险 有效凸度 
隐含期权对利率风险影响的实证分析——基于蒙特卡罗模拟方法
《安徽理工大学学报（社会科学版）》2014年第4期22-27,共6页唐恩林 
随着利率市场化进程的发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度也越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成为利率风险管理的新难题。在识别隐含期权、理论分析隐含期权对久期模型影响的前提下,基于期权调整利差模...
关键词：隐含期权 期权调整利差 蒙特卡罗模拟 
隐含期权对商业银行久期匹配策略的影响分析被引量：1
《安徽农业大学学报（社会科学版）》2014年第3期54-59,共6页唐恩林 
随着利率市场化进程的发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度也越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成为利率风险管理的新难题。在识别、分解隐含期权以及理论分析隐含期权对久期模型影响的前提下,选择跳跃模...
关键词：隐含期权 跳跃模型 有效久期 蒙特卡罗模拟 
基于有效久期和有效凸度的隐含期权利率风险管理研究
《长春理工大学学报（社会科学版）》2014年第3期94-97,共4页唐恩林 
随着我国市场经济的深入发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成为利率风险管理的新难题。对隐含期权的忽略会造成商业银行潜在的损失,而传统的久期和凸度已经不能有效...
关键词：隐含期权 有效久期 有效凸度 期权调整利差 三叉树 
利率风险及隐含期权调整后的久期计算
《滁州学院学报》2014年第2期18-20,共3页唐恩林 
从阐述传统麦考莱久期的含义开始,揭示了传统麦考莱久期在放松利率期限结构和现金流相互独立的假设下无法有效准确的衡量金融工具的现值。同时基于Redington模型对于利率期限结构独立于现金流的假设,给出了隐含期权条件下的久期计算方法。
关键词：Redington模型 隐含期权 资产负债管理 
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