有效久期

作品数：10被引量：39H指数：3
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隐含期权对商业银行久期匹配策略的影响分析被引量：1
《安徽农业大学学报（社会科学版）》2014年第3期54-59,共6页唐恩林 
随着利率市场化进程的发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度也越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成为利率风险管理的新难题。在识别、分解隐含期权以及理论分析隐含期权对久期模型影响的前提下,选择跳跃模...
关键词：隐含期权 跳跃模型 有效久期 蒙特卡罗模拟 
基于有效久期和有效凸度的隐含期权利率风险管理研究
《长春理工大学学报（社会科学版）》2014年第3期94-97,共4页唐恩林 
随着我国市场经济的深入发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成为利率风险管理的新难题。对隐含期权的忽略会造成商业银行潜在的损失,而传统的久期和凸度已经不能有效...
关键词：隐含期权 有效久期 有效凸度 期权调整利差 三叉树 
隐含期权对商业银行利率风险的影响
《投资与合作（学术版）》2014年第1期4-5,共2页肖武 
利率是资金的价格惠着资金的配置作用。利率作为重要的基本经济变量之一，深刻的影响着宏观经济运行。随着利率波动性的加大刑率风险正成为商业银行所面临的主要风险之一。在对银行隐含期权风险的研究上，巴塞尔委员会指出在资产负债中...
关键词：商业银行 利率风险管理 期权调整利差 有效久期和有效凸度 
基于期权调整的有效久期在CMO证券产品设计中的应用被引量：1
《中国外资》2012年第20期12-14,共3页车辚 
CMO(抵押担保证券)自从发行以来,得到了各类投资者的广泛支持。CMO的有效运行不需要太多法律和会计支持,对于我国的市场来说是个非常好的投资工具。2005年,中国国家开发银行和中国建设银行相继推出了具有MBS雏形的产品,采用了类似CMO的...
关键词：CMO 有效久期 OAS 利率免疫 
我国商业银行资产负债中隐含期权的利率风险管理被引量：1
《中国西部科技》2009年第32期50-52,共3页李晓颖 董梁 孙萍萍 
随着利率市场化的发展以及我国商业银行金融工具的不断创新,隐含期权越来越多地出现在商业银行资产负债表中,同时给商业银行的经营带来巨大的利率风险。因此商业银行迫切要求及时建立完备的利率风险管理体系。然而传统的银行风险管理方...
关键词：隐含期权 利率风险 期权调整利差 有效久期 有效凸度 
久期技术与基于隐含期权的商业银行利率风险管理被引量：7
《科技与管理》2006年第6期104-106,112,共4页杨飞 
从衡量利率风险的久期与凸度技术出发,重点探讨了基于隐含期权及期权调整利差的有效久期和有效凸度模型,并研究了其在我国商业银行利率风险管理中的具体应用。
关键词：有效久期 有效凸度 隐含期权 期权调整利差 商业银行利率风险 
债券信用风险测度模型的创新
《学习与探索》2006年第2期249-252,共4页祝宝江 
债券是信用的具体形态,债券风险度就是信用的可信度,对固定收益债券利率风险程度测度,也就是对信用的测度,这对人们信用预期有着重要影响。从数学角度研究迈考莱久期、修正久期、凸度内在联系和发展过程,隐含期权的具体形态债券信用风...
关键词：信用 债券 迈考莱久期 修正久期 凸度 有效久期 有效凸度 
商业银行利率风险管理技术综述被引量：3
《统计与信息论坛》2006年第1期79-83,共5页张贵峰 
文章首先介绍了近年来中国商业银行利率风险管理的重要性以及利率风险的定义与分类。然后从具体层面和总揽层面综述了商业银行的利率风险管理技术,其中具体层面主要包括缺口分析、缺口管理、久期、有效久期、金融工程技术等;总揽层面包...
关键词：利率风险管理技术 缺口管理 有效久期 金融工程技术 情景压力测试 
久期模型及其最新拓展被引量：10
《湖南商学院学报》2005年第4期68-71,共4页邓超 左卫丰 
随着我国利率市场化改革进程的逐步推进,利率风险问题逐步凸显出来。久期模型是度量利率风险的重要工具之一,然而久期模型隐含的一些重要假设制约了它的实用性与精确性。本文主要针对久期模型存在的两个主要局限,系统地分析了久期模型...
关键词：久期模型 有效久期 方向久期 
基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理被引量：20
《系统工程理论方法应用》2001年第4期269-275,共7页王春峰 张伟 
国家自然科学基金 ( 79870 0 90 );教育部跨世纪优秀人才基金 ;教育部优秀青年教师奖励基金资助
基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头...
关键词：隐含期权 有效久期 HPL-MC 久期缺口模型 商业银行 利率风险管理 
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