久期技术与基于隐含期权的商业银行利率风险管理  

Study of duration in commercial banks' interest rate risk management with embedded options

作　　者：杨飞[1] 

机构地区：[1]北京科技大学经济管理学院,北京100083

出　　处：《科技与管理》2006年第6期104-106,112,共4页Science-Technology and Management

摘　　要：从衡量利率风险的久期与凸度技术出发,重点探讨了基于隐含期权及期权调整利差的有效久期和有效凸度模型,并研究了其在我国商业银行利率风险管理中的具体应用。Based on the technics of duration and convexity,the study probes into the effective duration and convexity with embedded options and OAS,as well as the application of interest rate risk management for the commercial banks in China

关 键 词：有效久期 有效凸度 隐含期权 期权调整利差 商业银行利率风险 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]