商业银行利率风险

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基于久期凸性模型的商业银行利率风险实证研究
《商展经济》2024年第8期98-103,共6页韩光辉 许莎莎 郝丽星 
2022年度河北省社会科学发展研究课题(20220202109)。
我国商业银行的盈利模式大多依赖存贷款利差,在当今经济大环境下,利率市场化改革不断深入,使得利率风险再次成为商业银行的主要风险,利率风险管理是商业银行资产负债管理的一项重要内容,因此对商业银行存在的利率风险进行研究具有现实...
关键词：利率风险 商业银行 风险管理 久期模型 凸性 资产净值 区域制银行 
F-W久期模型视角下商业银行利率风险实证研究被引量：4
《金融理论与教学》2022年第2期56-62,共7页单涛涛 刘名远 
福建省软科学规划项目(2018R0006);福州市社科规划课题重大项目(2018FZA01);福建省高校新世纪优秀人才支持计划项目(闽教科[2015]54号)。
利率市场化改革的深入会给商业银行价值带来潜在的利率风险。借助F-W久期模型,以光大银行2019~2020资产负债数据实证分析商业银行资产负债期限结构及其久期缺口并测度商业银行所面临的利率风险和价值损失大小。研究表明久期模型中债券...
关键词：利率风险管理 风险免疫 商业银行 久期缺口 
基于VaR的商业银行利率风险景气监测研究被引量：1
《现代商业》2022年第2期41-43,共3页李玉纳 
利率市场化后,利率更大程度上受市场波动的影响,利率变动不但使商业银行的盈利能力和清偿能力受到影响,而且导致流动性问题的发生。因而加强利率风险监测逐渐成为商业银行风险管理的重要内容。本文主要采用上海银行间同业拆借利率2011年...
关键词：VAR模型 商业银行 利率风险 景气监测 
基于VaR模型及GARCH族模型的商业银行利率风险实证研究
《中国商论》2021年第21期101-104,共4页刘田田 熊齐扬 
随着当前阶段我国利率市场化进程的不断深入,利率波动风险空前地增加了一大批商业银行自身面临的利率波动风险。本文选取2011—2020年上海银行间同业拆放利率(Shibor)为研究对象,基于VaR模型、GARCH族模型对其中的利率风险进行定量分析...
关键词：利率风险 利率市场化进程 VAR模型 GARCH族模型 
LPR新机制下商业银行利率风险及管控被引量：2
《对外经贸》2020年第12期110-112,共3页胡涛文 王全涛 
2020年安徽大学国家级大学生创新创业计划训练项目(项目编号:202010357192)。
贷款市场报价利率(LPR)改革能有效降低实体经济融资成本,提高利率传导效率,是推动我国利率市场化进程的重大举措。在利率下行期,改革后LPR新机制的持续推进在短期内会加大商业银行利率风险,风险定价能力受到进一步考验。基于此,在简要分...
关键词：LPR新机制 利率市场化 商业银行 利率风险 
商业银行利率风险实证研究被引量：1
《农场经济管理》2020年第10期53-55,共3页韩文峰 刁节文 
随着利率市场化改革进程的逐步完善,利率风险随之成为商业银行现在及未来不得不考虑的问题。为了度量商业银行的利率风险,我们把上海银行间同业拆放利率(Shibor)作为我们的研究对象,然后基于GARCH族模型还有VaR方法对其进行定量的分析...
关键词：利率风险 GARCH族模型 VAR模型 SHIBOR 
我国商业银行参与国债期货路径分析——美国经验与中国选择
《银行家》2020年第9期87-89,共3页许可 刘静怡 
2020年4月10日,中国金融期货交易所发布《关于商业银行参与国债期货业务试点有关事项的通知》,宣布正式启动商业银行参与国债期货交易。本文从商业银行业务模式入手,分析了这一举措对商业银行利率风险管理、资产负债管理以及理财产品创...
关键词：国债期货 资产负债管理 利率市场化 银行体制 美国商业银行 国债市场 商业银行利率风险 理财产品创新 
长沙地区商业银行利率风险管理方法研究
《青年与社会》2019年第27期157-158,共2页欧璇 
随着利率市场化进程的不断加快,利率风险对于我国商业银行而言,已经成为其面临的主要经营风险之一。文章在分析利率市场化条件下,对长沙地区商业银行面临的利率风险进行全面客观分析,从微观层面提出了相应的可行性措施。
关键词：利率市场化 商业银行 风险管理 
商业银行利率风险压力测试实证分析——以中国建设银行为例被引量：4
《中国集体经济》2019年第13期103-105,共3页李登明 徐淑娆 
尽管存贷款方面仍有基准利率,但利率"双轨"合一仍然是我国利率市场化改革的方向。在这一背景下,受市场风险因子的多变性和不确定性影响,当前商业银行正面临利率风险管理的巨大挑战。压力测试作为传统风险管理技术的有效补充,正逐渐被商...
关键词：商业银行 利率风险 压力测试 
利率市场化下商业银行利率风险管理策略分析被引量：2
《时代金融》2018年第18期84-85,共2页陈之瑞 
我国从1996年开始进行真正意义上的利率市场化改革,直到2015年才算基本完成。在利率市场化改革的进程中,逐步放开利率管制虽然给商业银行带来许多益处,但同时也伴随着各种各样的风险。本文选取我国15家不同规模的商业银行在2010至2015...
关键词：利率市场化 商业银行 利率风险 
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