商业银行利率风险实证研究  

作　　者：韩文峰 刁节文[1] 

机构地区：[1]上海理工大学

出　　处：《农场经济管理》2020年第10期53-55,共3页

摘　　要：随着利率市场化改革进程的逐步完善,利率风险随之成为商业银行现在及未来不得不考虑的问题。为了度量商业银行的利率风险,我们把上海银行间同业拆放利率(Shibor)作为我们的研究对象,然后基于GARCH族模型还有VaR方法对其进行定量的分析研究。研究结果显示出银行受同业拆放利率影响较大的业务在90%、95%、99%置信度下的最大风险(损失)大约分别达到了资产市值的10%、14%、30%,从而可以看出商业银行所面临的利率风险还是比较大,最后从银行自身还有国家层面两个方面提出了相应的建议。

关 键 词：利率风险 GARCH族模型 VAR模型 SHIBOR 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]