久期模型及其最新拓展  

Long- term Model and Its Updated Development

作　　者：邓超[1] 左卫丰[1] 

机构地区：[1]中南大学商学院,长沙410083

出　　处：《湖南商学院学报》2005年第4期68-71,共4页Journal of Hunan Business College

摘　　要：随着我国利率市场化改革进程的逐步推进,利率风险问题逐步凸显出来。久期模型是度量利率风险的重要工具之一,然而久期模型隐含的一些重要假设制约了它的实用性与精确性。本文主要针对久期模型存在的两个主要局限,系统地分析了久期模型的最新拓展方向———有效久期和方向久期。

关 键 词：久期模型 有效久期 方向久期 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F832.5