隐含期权对商业银行利率风险的影响  

作　　者：肖武[1] 

机构地区：[1]西南财经大学金融学院,四川成都611130

出　　处：《投资与合作（学术版）》2014年第1期4-5,共2页

摘　　要：利率是资金的价格惠着资金的配置作用。利率作为重要的基本经济变量之一，深刻的影响着宏观经济运行。随着利率波动性的加大刑率风险正成为商业银行所面临的主要风险之一。在对银行隐含期权风险的研究上，巴塞尔委员会指出在资产负债中一个额外的、日渐重要的利率风险就是内含的期权风险。国内外学者在分析银行资产和负债业务时，发现银行很多的资产和负债都面临着隐含期权风险。基于对现实背景和理论背景研充本文从商业银行隐含期权的角度，研究隐舍期权对商业银行利率风险的影响。

关 键 词：商业银行 利率风险管理 期权调整利差 有效久期和有效凸度 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]